金程問(wèn)答
老師好，為什么不能用EAD*LGD*（WCDR-PD）？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么做？
精 這里severity modeling，對(duì)應(yīng)GEV的fattail分布不是Frechet么，這里寫(xiě)的Weibull是瘦尾吧。
這題老師的講解當(dāng)中提出了相關(guān)性是計(jì)算出來(lái)的，但是我貼的這道題的解析，指出相關(guān)性是由監(jiān)管給的。到底哪個(gè)是對(duì)的？
traditional approach不是還包括business continuity, ⅰ說(shuō)focus solely on recovery 為什么對(duì)呢？
看了解析，D貌似是正確的??？4個(gè)選項(xiàng)都對(duì)
老師，核心一級(jí)資本只有題目中的普通股和retain earning么？還有什么呢？如果計(jì)算tier1 ratio會(huì)涉及那些呢？
公式里的1/60是什么意思？是60天嗎？哪和10天怎么區(qū)分呢？后面又提到1年99?9怎么區(qū)分這三個(gè)？
這個(gè)misue是屬于哪個(gè)level1的呢
老師，這題解析有問(wèn)題吧，一級(jí)核心資本包括普通股票和留存收益，不包括商譽(yù)和遞延所得稅，額外一級(jí)資本包括非累計(jì)優(yōu)先股，解析里面寫(xiě)的是第一級(jí)資本，也稱為核心資本，由普通股，非累積永續(xù)優(yōu)先股以及合并子公司中的少數(shù)股權(quán)，商譽(yù)和其他扣除額組成。是不是錯(cuò)了？
以前多考ILM的計(jì)算嗎？題目會(huì)給出ILM吧
請(qǐng)問(wèn)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師top-level risk management指的是董事會(huì)還是管理層？ 此外，這道題視頻講解請(qǐng)問(wèn)是否講錯(cuò)了，CRO對(duì)top-level risk management的這句c選項(xiàng)的前半句我認(rèn)為是對(duì)的。而講解說(shuō)它錯(cuò)了
C選項(xiàng)視頻老師講A-IRB考慮high default correlation ？哪里體現(xiàn)了？WCL-EL
1.GC的repo rate大于SC的repo rate是因?yàn)閷?duì)SC的需求量高，所以價(jià)格高收益率低嗎？因此repo rate就是收益率嗎？2.對(duì)于特殊的抵押物，它的repo rated高還是低呢？
程寶問(wèn)答
