老師 在講alpha的時候 里面的benchmark 在capm 公式里 你說 benchmark是beta（rMK-rf）等號左邊是rp-rf，但是在說圖片中知識點的時候 benchmark 又是等式左邊除alpha那一堆 所以我想問其實capm公式中應(yīng)該把等式左邊的rf移到右側(cè)后 除alpha 剩下的是benchmark。對么
B和c是否可以理解為：成分VaR是一個部分拿掉過增加后，組合VaR的近似變動；增量VaR是一個部分拿掉或增加后，組合VaR的精確變動？
為什么選5%，不選3%還是無法理解講解中的原因
選項I 不對嘛？謝謝??
老師，Component VaR可以被描述為增加1美元投資改變帶來的VaR嗎？區(qū)別于Marginal VaR的話，是否MVaR只能描述為1 unit改變帶來的VaR？有些混淆不知最準準確該如何區(qū)分描述，此外圖二紫框內(nèi)的解說是否正確呢？按照習(xí)題集答案的話dollar change是指Component VaR呀
在衡量α超額收益是否在統(tǒng)計學(xué)上顯著時，當樣本數(shù)量足夠多超過30個，此時是不是可以使用正太分布的假設(shè)檢驗？此時的關(guān)鍵值是不是直接用IR就可以了？
592的a選項
535的acd選項
協(xié)方差
請問大盤股小盤股和價值股成長股有什么區(qū)別
老師，這幾個選項可以分別解釋一下嗎？
老師 第53題問的是least exposed to,為什么不選D，D選項不是更無關(guān)嗎
老師，請問ai和bi分別代表什么？t值顯不顯著怎么判斷的？
老師你好 57題的d選項可以解釋下嗎，不太理解什么叫tracking error constraints？
用CAPM怎么去分析 假設(shè)Erm-rf為負數(shù)極端情況 貝塔大的話 loss 貝塔小的話 profit?
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