金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，主動(dòng)管理的active management var值如何計(jì)算？
這個(gè)題目為什么不考慮波動(dòng)率vol，如果max Sharpe的話，能只考慮return-rf么
可以解釋一下這里的第二點(diǎn) neutral 是怎么做的嗎， 不太理解
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)（歸因分析）請(qǐng)完整介紹一下，另外也告知一下出現(xiàn)在哪個(gè)章節(jié)，我完全不記得學(xué)過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
對(duì)行業(yè)劃分后不是要再接著對(duì)大小盤股劃分，然后才對(duì)α排序嗎？
每日成交量的單位也是股數(shù)嗎
老師您好！我記得課上講過(guò)一個(gè)volatility level和volatility變化率分別在economic expansion、normal和stress中的狀態(tài)，這是哪門兒課的內(nèi)容，我怎么找不到了。。。。
可以分別解釋一下什么是policy mix risk 和 active managememt risk嗎？
老師，這道題中credit spread增加是否就意味著cds的價(jià)值增加??？還有到底是站在hjk的角度看制造商和對(duì)沖基金的錯(cuò)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)還是反過(guò)來(lái)的角度看呢？
老師，18題題為什么按17題的調(diào)倉(cāng)后方法，分別算各自的VaR，再求調(diào)后的組合VaR，最后求組合VaR的change呢？不知道錯(cuò)哪里了，謝謝老師詳細(xì)講一下
老師，ABC三個(gè)都屬于dynamic risk ，為什么不穩(wěn)定的卻選了C呢？同樣的原因，我沒(méi)理解第8題解析里為啥說(shuō)value是固有穩(wěn)定的，謝謝老師一并解釋一下吧
劃線的意思是不是screen的方法允許超配和低配，分層篩選法求不允許呢？但是兩個(gè)方法不是類似的嗎？為什么會(huì)有這樣的人差異呢？
老師，這里的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合相當(dāng)?shù)囊馑际铅膒=δm嗎？投資組合高于市場(chǎng)的部分那就是rp-rm
老師您好，請(qǐng)問(wèn)業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)中，分子超額收益有的是Rp-Rf，有的是Rp-Rb，請(qǐng)問(wèn)該怎么區(qū)分呢
賣出邊際var大的，同時(shí)買入邊際var 小的，目的為了降低風(fēng)險(xiǎn)。這里，為什么是買入收益大的，賣出收益小的呢？請(qǐng)老師提示，謝謝
程寶問(wèn)答
