請問這道題CD怎么解釋
投資16題，老師可以在講解一下這道題嗎？另外，有時候expected payoff 和expected return 有點區(qū)別不出來，感覺都是收益
老師，這個公式的原理還是沒明白，能否繼續(xù)解釋？
請老師詳細解答，謝謝！
針對54題，答案說的是平滑會使得相關的risk measures會偏小，包括波動率，自相關性和貝塔，所以為什么C選項不選呢？高的自相關性也不是平滑的結果把？
為什么volatility 是1.2%，題中只是說the 1-day 95%VaR for each individual position is usd 1.2million
附件中公式是怎么推導的？
沒聽明白 是明年的surplus比今年更多 更好吧？ 那為什么是surplus1>surplus2是好的呢？ 不應該反過來嗎？
該題A選項能再解析一下嗎？雙重基準優(yōu)化到底是減少離差還是增加呢？對回報有什么影響呢？
問題在圖片中的藍色字
老師這里利率下降的話資產(chǎn)的價格不是也會上升嗎？
解題過程是什么
老師可以問一下這邊考試的考察主要是怎么考嗎，感覺知識點比較零散，還有效用這里的公式是怎么來的呀，包括前面爾法的放縮那里的公式可以解釋一下具體的意思嗎
老師好，在課程此處可以理解individual var 優(yōu)于marginal var，請問為什么component var優(yōu)于individual var呢？
從這個題的題干上怎么看出直接用投資方程來寫呢 題目中只是說了要用三因子模型和動量模型啊
程寶問答
金程問答
