金程問(wèn)答
a c都是負(fù)反饋，為什么不選c？
請(qǐng)問(wèn)幫忙解釋下第二個(gè)公式，這個(gè)代表的什么最優(yōu)？
老師你好 57題的d選項(xiàng)可以解釋下嗎，不太理解什么叫tracking error constraints？
老師，針對(duì)這個(gè)題，答案我懂，但是在答案中顯示存活偏差會(huì)高估收益低估風(fēng)險(xiǎn)，周老師在將非流動(dòng)性資產(chǎn)時(shí)的偏差時(shí)，先說(shuō)其存活偏差與選擇性偏差與對(duì)沖基金其實(shí)是一樣的，但是在存活偏差里，他說(shuō)會(huì)高估收益但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)沒(méi)有影響的，請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖基金和非流動(dòng)性資產(chǎn)的這兩項(xiàng)偏差是不是不一樣，存活偏差對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否有影響。
31題，老師可否幫忙復(fù)習(xí)一下MD的相關(guān)知識(shí)，這里為什么是用12.5*1.2%
不太明白rebalancing，股票上漲，賣出，為什么會(huì)說(shuō)rebalancing是賣看漲期權(quán)，不是會(huì)虧嗎
請(qǐng)老師講一下567題里面的a選項(xiàng)，答案說(shuō)收益隨著時(shí)間的推移而產(chǎn)生，而成本是發(fā)生在調(diào)整投資組合的特定時(shí)間，那么這兩個(gè)不就屬于在不同時(shí)間了嗎
這道題的a選項(xiàng)，correlation為啥不等于0？d選項(xiàng)的負(fù)相關(guān)還是不太明白，做空和做多肯定是兩個(gè)股票，他們之間應(yīng)該是不相關(guān)的呀
老師 你好 這一題的d選項(xiàng)是表示過(guò)度反應(yīng)或者過(guò)少反應(yīng)導(dǎo)致市場(chǎng)不有效出現(xiàn) 從而有高return？
老師你好 50題的d選項(xiàng)我還是有疑問(wèn)，這道題目問(wèn)的應(yīng)該是survivorship bias會(huì)導(dǎo)致的一些不利的影響吧，那a選項(xiàng) 導(dǎo)致sample數(shù)量過(guò)于小，這個(gè)我理解，但是d選項(xiàng)不是也可以解釋是由于survivorship bias帶來(lái)的嗎，使得收益率過(guò)高，那確實(shí)這個(gè)收益率不能保證這個(gè)基金未來(lái)的表現(xiàn)啊，d選項(xiàng)哪里錯(cuò)了呢？
老師你好 Michel老師這邊解釋的agency problem，我回看了原版書，上面完全沒(méi)提到關(guān)于手續(xù)費(fèi)的解釋啊，agency problem不是更多的是被限制賣出嗎
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題的D選項(xiàng)sponsor是指的基金公司還是交養(yǎng)老保險(xiǎn)的人呢？為什么負(fù)債類似于債券空頭呢 謝謝老師
老師呀 ( ▼-▼ ) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題相關(guān)系數(shù)0.2，為何答案計(jì)算組合P的時(shí)候直接用了150呢？150是A asset 50 與B asset 100的簡(jiǎn)單加總，只有相關(guān)系數(shù)=1才能直接這樣加總吧。這是怎么回事，我很懵
這道題在在low market have big premium,為什么不是在經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，那應(yīng)該是high beta high premium啊，答案沒(méi)太看懂
為什么這里要用1-14*0 .02
程寶問(wèn)答
