C，對于已經(jīng)有因為戰(zhàn)略等原因都觀察不到的了，還選出來代表樣本，這肯定有偏差，但我得問題是既然都看不到了說明退市了吧，那難道不是存活偏差，為什么是選擇偏差
這個在講義中沒找到，今年考綱有要求這個嗎
所以這道題答案錯了？選A？
怎么看出來這個題是考低風(fēng)險異象的呢？
老師，c選項把sample改成population就對了是嗎？為什么呢？
這四句話分別解釋一下唄
老師好，請問答案A意思是對比standard market capitalization benchmark/sophisticated factor benchmark，low-risk strategy會產(chǎn)生正的alpha嗎？謝謝
權(quán)重相加不是1
老師，market neutral和equity market neutral 是一樣的嗎？前者是duration=0，后者是beta=0？兩者有什么聯(lián)系嗎
b選項，系統(tǒng)性風(fēng)險是β，而β是可以通過調(diào)整組合人為改變的，怎么講解里面就說系統(tǒng)性風(fēng)險不能改變了？請問這題是真題還是金程出的題，真的很low
為什么MVaR不能用β*標(biāo)準(zhǔn)差*z值這個公式，這樣z一樣的話，就看β*標(biāo)準(zhǔn)差誰最小了，這樣就選c了
請問押題的視頻講解什么時候上線呢？押題的正確率只有80%能過嗎
c選項具體應(yīng)該怎么理解，there is a natural upper limit on volatility somewhere around 100%這句話對不對
老師，這個題只用sharp 比率就行么，題里面給的其他條件都沒有用么，不用算信息比率嗎
這里求treynor ratio 用的beta是相對市場的
程寶問答
金程問答