老師，我想問下要怎么區(qū)分題目說的tracking error是指標(biāo)準(zhǔn)差還是超額收益，考試會出現(xiàn)這種嗎
老師為什么第三個選項不對？不是國債在經(jīng)濟下滑時影響不大嗎
麻煩老師解釋一下D選項
分析一下，有點抽象
dollar weighted rate和time weighted rate分別怎么計算呀，老師。
檢驗alpha應(yīng)該用T-test=alpha/SE(alpha)，為什么這個和SR的T-test就數(shù)值相等了？尤其是題目中說了15年的數(shù)據(jù)，我搞不清楚統(tǒng)計量計算時到底要不要乘以（根號15）
超綱了嗎？講義沒提到
老師，A為什么不可以，可轉(zhuǎn)債因為流動性不好，也很便宜的
請詳細(xì)解釋，完全沒懂
請問老師反價值投資的什么
你好，老師用問，為啥不用average return呢？
第3個表述，如果一個對沖基金經(jīng)理能夠復(fù)制過往的成功經(jīng)驗來獲得alpha，為什么不應(yīng)該付給他獎勵，這個經(jīng)驗是他自己獨有的，不是復(fù)制他人的。即使是復(fù)制他人的，對沖基金的獎勵支付都是看結(jié)果，并不看過程，為什么不能付獎勵？教材中哪里有相關(guān)的段落講到到這一點？
市場是有效的時候不是就是沒有摩擦嗎，沒有摩擦不就是沒有交易成本嗎，那A為什么不是costless呢
選項IV可以翻譯一下嗎？
老師您好，請問這道題用modified duration來算2008年末負(fù)債的過程該怎樣理解呢？謝謝。
程寶問答
金程問答