D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認為不適合投資了呢？
請教下這里解題時計算使用的return指的是超額回報還是絕對回報？另外計算組合的收益率沒有加上投資benchmark8%的那部分，是否對結(jié)果會產(chǎn)生影響？
課件上面不是一直強調(diào)VAR是static嗎？
為什么第一年紅利是2，第二年是4
能不能再舉例解釋一下benchmark neutral 的具體操作， 就像用capm 作為benchmark， 舅舅是讓Rf+beta （Rm-Rm）=0， 還是讓beta （Rm-Rm）=0
可以做空時，資金分配在了指數(shù)和無風(fēng)險資產(chǎn)上，β系數(shù)之和等于1。那哪里來的h資金投資到HML策略上呢？？？
請周老師回答，9.12號答疑的時候沒有來得及發(fā)送
Var這里面Zc代表什么？
這個題用的是阿爾法的哪個公式？Erp-CAPM 嗎？不會做煩請講解
可以再解釋一下為什么b選項是對的嗎？以及為什么c 不對，比如客戶愿意承擔(dān)更多的風(fēng)險就有可能獲得更多的收益，但是有些客戶不愿意承擔(dān)太多的風(fēng)險，那收益就會低，此時dispersion不是就會變大嗎？
老師，為什么swap rate 和treasury rate利率同向變動，能具體解釋一下嗎？
downside risk是什么
這個策略為什么是一個賺一個虧
這個公式加了括號以后，括號里面應(yīng)該變?yōu)镽m+Rf了吧 為什么括號里面還是減？
比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，為啥不是4*50%*14%/0.083，是該怎樣計算呢，用表格里那個指標
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