Jensen's alpha中beta應(yīng)該是組合暴露在市場中的量，65題中給的beta是單個(gè)資產(chǎn)暴露在組合中的量，那為何可以直接套用公式？
這里對效用函數(shù)求導(dǎo)的時(shí)候，α直接約掉了，但是α=IR*φ，如果代入效用函數(shù)公式，求導(dǎo)結(jié)果就不一樣了，后續(xù)的推導(dǎo)不交易區(qū)間時(shí)就會(huì)多一個(gè)參數(shù)，這樣理解有沒有啥問題？
請問，代理客戶的百分比，可是視頻中老師解釋的內(nèi)容，好像跟百分比沒有任何關(guān)聯(lián)?。?
請問在long利率互換中，應(yīng)該是支固定收浮動(dòng)，在利率上升時(shí)賺錢吧？是“互換利率”上升跟“利率”上升有不同么？
老師你好，問題如圖表明
咋感覺市場上更偏愛成長題材，不太感冒價(jià)值題材呢？除非大盤不好的時(shí)候，把價(jià)值拉出來扛指數(shù)
這道題的c和d，是否可以從策略本身講解一下呢？老師只說了結(jié)合實(shí)際，沒有結(jié)合這個(gè)策略來講
Q60.麻煩老師講解下D選項(xiàng)的意思 以及這么做對解決系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用
17題
請問密卷第4題怎么計(jì)算
百題38， 為什么不用除以（60^0.2）， 而37題要除以（N^0.5）
老師請問我這么理解對么，股票市場里波動(dòng)率越大收益率越大（這里原因是？），所以我們發(fā)現(xiàn)存在低風(fēng)險(xiǎn)異常Anomaly（風(fēng)險(xiǎn)小收益大）；但實(shí)證表明，波動(dòng)率與R沒有明確關(guān)系（講因素第二節(jié)里提到）
為什么這個(gè)例子里危機(jī)來臨衍生品沒人愿意買就會(huì)導(dǎo)致收益率上升呢
能再解釋這里的最后一行嗎
在這里，常數(shù)的方差=0，為什么這里sigama和IC的方差等于他倆的平方呢？不應(yīng)該是0么？
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金程問答