金程問(wèn)答
這是不是推錯(cuò)了?注意看黃色高亮部分
OC trigger 是什么
老師C選項(xiàng)是錯(cuò)在哪里了？對(duì)因?yàn)閷?duì)貸款組合進(jìn)行壓力測(cè)試的核心內(nèi)容應(yīng)該是違約概率PD而不是敞口嗎？
基礎(chǔ)班的netting和collateralization的內(nèi)容好像沒(méi)有包含在強(qiáng)化班課程里面，這兩個(gè)部分是沒(méi)有考核要求嗎？
這里計(jì)算前期不違約第四年違約的概率為什么不是直接用C4-C3，而是C4-C3之后再除以1-C3？
可以解釋一下這里的 fragmentation 和 bifurcation什么意思嗎，還有解釋一下這頁(yè)的ppt
book provision 是什么
為什么K是負(fù)的呢？
視頻中老師中央清算可以緩釋系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)， 但是講義上，寫(xiě)中央清算會(huì)帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)， 究竟哪個(gè)說(shuō)的是對(duì)的
可以再解釋一下這里的rounded嗎
老師，為什么存在jump的時(shí)候，抵押品就沒(méi)有作用了嗎？對(duì)手公司違約，匯率大跌，如果我是看跌匯率，我的敞口是應(yīng)該是變大的呢。
老師可以再解釋一下這個(gè)例子里的，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主體是如何變化的嗎？收3%支5%的時(shí)候，我的敞口是小于0的為什么不是我承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？
為什么在break-even premium時(shí)，流入等于流出可以得到式子流出*CDS spread=流入呢
初始保證金滿足什么條件時(shí)可以再抵押一次？
還有cleared trade和uncleared trade 有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
