這里算EL為什么不需要把AAA到default評級的所有情況加權求和呢？我剛開始求EL的時候，算上了債券上漲的部分【比如AAA部分的el：3%x112xpd（但是這里AAA評級又不會違約），為
老師請問66題，我的解題思路如右圖，有什么問題么
資產證券化把有風險的資產給剝離出去了，銀行的負債表會更好看對嗎？那為什么這個題選B，B說銀行留下的沒有剝離出去的好？
這道題目假設已經(jīng)過了兩年，那本金的償還也是至上而下嗎，因為投資者并不喜歡提前的本金償還呀？
50C2=1225, 0.02^2 x 0.98^48, how come my calculation is different?
long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價值上升，價值指的是什么？cds 的價格嗎？ 也不對啊，c 違約，cds 價格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
不是ccp的會員可以和ccp做交易嗎？
針對場景1，如果還有t4的話，是不是credit support balance就是90+60=150了呀，也就是這里的CSA是每一期新交的？
什么是perfect positive correlation？ Trade 1和Trade 2在所有se na ri o下樹脂都一樣是么？
為什么correlation正的時候差啊
請問到底是通常是每年還是每季度支付 cds spread 啊
二級信用風險有課程嗎？
老師，劃紅線的話怎么理解？
這題為啥不能直接用這個方法？是因為波動率用這個方法算出來是5年的？需要除以根號5？
execss spread是否要考慮recovery rate的80萬金額？
程寶問答
金程問答
