老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
Q54，請問老師，可不可以站在current點上直接用94-92*e^（3%/2）=0.61計算得出？
請問CLN對于銀行來說出表了嗎。我記得強化版將這個產(chǎn)品的時候說是證券化產(chǎn)品。證券化產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的區(qū)別就是證券化產(chǎn)品出表了吧。
老師您好，您看精讀里的這部分內(nèi)容我更新的對嗎？其中的“觀察期”是什么意思呢？是否為horizon？如有錯誤和遺漏還請老師指出，謝謝！
222 題 問題是問的什么意思 又為什么需要選擇IRS ?
請問指數(shù)違約那個，能否用泊松分布去解釋，當k=0的時候，e^(-nanda*t)*nanda^k/k!=e^(-nanda*t)?
表中的22，應該是1000-978=22， 老師是不是講錯了
這道題給出的違約概率是累積還是marginal還是forward？
算全價時三個月后的coupon（0.06/4乘以本金100000）不需要折現(xiàn)到0時刻嗎？repo rate 可以認為是無風險利率吧。
124題的C選項為么不對？
請問我這個公式寫對了嗎？特別是下面的貢獻度公式
老師 能講下這道題的具體計算嗎
請解釋一下這題BD選項如何選擇？
程寶問答
金程問答