金程問(wèn)答
48題，莫頓模型和K M V模型在計(jì)算違約概率的時(shí)候，如果題目同時(shí)提供了當(dāng)前公司價(jià)值和預(yù)期公司價(jià)值，都用預(yù)期公司價(jià)值嗎？
老師，題目中有2個(gè)libor,在算inflow 用得是1.25％+2.5％為什么不是 0.5％+2.5％？
老師 題目里的counterpart earns Libor?100BP 這里的counterpart為什么不是bank面對(duì)的hedge fund 直接就是CDS費(fèi)用？
選項(xiàng)B為什么不對(duì)，spreadcurve上升，CVA變大 不是對(duì)的嗎
這一頁(yè)的知識(shí)點(diǎn)考試的話(huà)主要會(huì)怎么考察
老師，講義62頁(yè)，為什么市場(chǎng)因子變?yōu)?0.5（惡化了）但是違約率反而低了？
這里的敞口應(yīng)該是銀行的敞口而不是借錢(qián)人的敞口吧，老師搞混了，感覺(jué)
為啥是伯努利呢
請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于CCP今年考綱是不做要求了嗎，思維導(dǎo)圖的這個(gè)部分大概在基礎(chǔ)班講義什么部分？感謝！
老師您好，EPE是未來(lái)一段時(shí)間里EE的平均值，那為什么會(huì)是一條直線(xiàn)。。。無(wú)法理解
老師第45題的D選項(xiàng)，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波動(dòng)率增加，會(huì)導(dǎo)致尾部變肥，導(dǎo)致大于0的部分占比下降，EE應(yīng)該是會(huì)下降才對(duì)啊
老師你好 第17題對(duì)于break clause的解釋怎么和基礎(chǔ)班講解的不一樣，在基礎(chǔ)班是講 ，由于某個(gè)合同時(shí)間過(guò)于長(zhǎng)，為了控制長(zhǎng)期交易風(fēng)險(xiǎn)的積累，從而約定雙方可以每多少年提出結(jié)束合同，壓根就沒(méi)涉及到這邊b選項(xiàng)關(guān)于break clause的內(nèi)容啊，而且b我也有點(diǎn)不大理解，高老師說(shuō)a欠b錢(qián)，如果一旦觸發(fā)終止條款，那么可以免除a的債務(wù)，而且b欠a的錢(qián)也可以被追回，那么換成b的角度， a欠b的錢(qián)可以被追回，從a來(lái)說(shuō)，a的債務(wù)又可以被免除，這不是自行矛盾嗎？
老師，20題的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
百題-信用風(fēng)險(xiǎn)-Q58，黃色部分不應(yīng)該是＋cva嘛，
222 題 問(wèn)題是問(wèn)的什么意思 又為什么需要選擇IRS ?
程寶問(wèn)答
