這張圖上三條曲線如何生成？誰在上誰在最下上固定的嗎 還是根據(jù)數(shù)據(jù)具體而定？ 另外關(guān)于持有成本的追問麻煩老師回復(fù)一下
這個(gè)題沒有聽懂，持有成本和或有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
老師這道題沒聽懂
大額流動(dòng)性資產(chǎn)要比小額流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性差，請(qǐng)問為什么大量交易流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)格可以不受影響？
哪些是隨時(shí)可以借錢的，哪些是有開放時(shí)間的
為什么用1天的VaR 而不是5天的
老師這里不是跟ppt里的purpose相反了嘛ppt說現(xiàn)在是更在意借到的現(xiàn)金但老師說是因?yàn)閘ender更看重抵押品才愿意多給現(xiàn)金嘛哪側(cè)重點(diǎn)不是在抵押品嘛
老師，這個(gè)圖縱坐標(biāo)是收益率，F(xiàn)FR最高??？為什么說它沒抵押收益率最低呢？
這種交易策略具體的方法以及獲利點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可以再講一下嗎，沒有聽懂
為什么這里的tsaa是1000000？如果是可抵押出去用于流動(dòng)性需求的話，不應(yīng)該是100000×15%的haircut嗎？
課件說LVaR=VaR+cost of liqudiation。后部分的公式是s*a/2，其中s=（offer-bid）/【（offer+bid）/2】。但題目并沒有講分母是多少，為什么答疑沒用用分母
想問一下yield coupon ruturn 的理解的差異。前兩者是不是指的是要求的回報(bào)率？或者是賬面規(guī)定的回報(bào)率，而return是指實(shí)際的收益，但這個(gè)實(shí)際的收益應(yīng)該怎么理解呢？
Adjusting var 可以說隨著清倉時(shí)間t增加而增加么？
這里a和d選項(xiàng)里的回購。并沒有說這個(gè)機(jī)構(gòu)會(huì)作為回購交易的哪一方去進(jìn)入，為什么會(huì)說必須是逆回購呢？例如d選項(xiàng)里基金可以作為回購交易的買方去進(jìn)行投資，這樣理解有什么問題嗎？
想問下FRM中的repo都默認(rèn)是質(zhì)押式回購嗎，會(huì)有買斷式回購的情況嗎
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