金程問(wèn)答
這塊的Var我為什么不能用Z*volatility*Value啊
所以說(shuō)考試的時(shí)候每一個(gè)板塊都會(huì)按照自己的百分比來(lái)出題數(shù)嗎，例如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的題是固定出12道？
選項(xiàng)D，貨基做正回購(gòu)逆回購(gòu)不是都可以么？有什么側(cè)重點(diǎn)么？
老師第十二題可以講一下怎么算嗎
能否再解釋一下Decrease supply of treasury collateral
美聯(lián)儲(chǔ)的法定存款準(zhǔn)備金的三檔計(jì)算方法，是累進(jìn)的嗎還是
怎么理解這里的basis risk?基差不是現(xiàn)貨跟遠(yuǎn)期利率之間的問(wèn)題么？為什么這里的解釋是資產(chǎn)端比負(fù)債端利率變動(dòng)更多？
為什么借入和借出都會(huì)收到coupon
老師，buy and sellback/sell and buyback他們最終的TSLGC也是0，那是不是就意味著他們也是‘balance sheet neutral’的例子
CG repo rate和special repo rate考點(diǎn)
cd不是屬于nontransaction deposit嗎嗎 那后面怎么又是nondeposit了
請(qǐng)老師解答題目及兩者的區(qū)別
Insurance coverage may also be increased at a single institution by placing…ownership如何理解
為什么ffr比repo on 國(guó)債還高呢，是因?yàn)閔aircut以及交易對(duì)手這層還款保障作為加持嗎
老師，這里的貸款loans70是發(fā)給別人的貸款還是從別的銀行貸款來(lái)70W，如果是從別的地方貸款來(lái)70W，不是也是屬于負(fù)債的嗎？
程寶問(wèn)答
