老師，D哪錯了？ppt上也是這么寫的??？
SMA法的損失系數是一個公式求得的，這個不算模型嗎？能不能解釋一下？
老師，這里889和809什么區(qū)別啊
為什么95%調成99%是2.33/1.645？
老師，這下面兩個問題問關于Mc，一個回答說“是Basel確定了回測的懲罰系數”，一個回答又說“Mc是由我們回測得到”，到底是怎么樣的啊，這個Mc到底是監(jiān)管直接定的，還是我們回測的啊
請問在a 選項里， 風險整合的方法不是假設相關系數為0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此時不是沒有考慮到風險分散化的影響， 那不應該是低估嗎？真實的rc應該是比算出來的低對吧？
老師好，在巴Ｉ修正案中市場風險，IMA回測需要一年的觀察期嗎？
A選項為何解析里說是board of director,到底是CORF還是Board of director呢?
老師好，請問這道題選A是限制在這兩個案例里。如果廣義來說，外包雖然引入了風險，但也能分擔部分operational risk吧？
D選項的錯誤在于waterfall，這個是證券化產品中的描述，而D選項想要表達的應該是賠償，indemnification，這樣理解對吧？
IRC和SRC的區(qū)別，還有CRM
goodwill本來就不包含在common equity和retained earning里面啊，為什么還要剔除呢
老師，請問CRO與CML/FTO是并列關系嗎？
請問cost of equity為什么可以跟RAROC比呢？一個是金額數字一個是比率
三道防線 不就是Basel 1已經出現了嗎？ 為何題目說巴三呢？
程寶問答
金程問答
