C項中ensure that they are effective，這個不正確吧，第三道防線只是審查確保符合制度及規(guī)章流程，是否有效應該是第二道防線的事情啊
老師，講解的時候說，操作風險是右偏肥尾的，又說操作風險有很多小損失和很少的大損失，這會不會相互矛盾呀，右偏不就是有很多大損失的意思嘛？很多小損失的話應該是左偏??？
這一題可以請老師講解一下嗎？為什么用的都不太一樣呢？
沒明白這個方法，能不能再詳細講一下
老師能再講一下D嗎，有點沒聽懂
有兩個問題，1.C選項的回測不應該是雙邊的嘛？但是我看老師回復說應該是單邊的；2.是不是SVAR和VAR用的是同一段歷史數(shù)據(jù)沒知識SVAR是假設壓力場景stressed scenario呢？
c的escalation是什么意思
老師，leverage ratio buffer公式是什么？之前的原標準是什么？巴塞爾3的標準是什么？
？
老師，請在此之前解釋一下b選項。我的理解是相關性同時上升，此時更加趨近于了壓力的情景，也應該給予關注。另外d選項中raising central bank lending rates對于儲戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
請問老師，計算操作風險時不是既考慮風險又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個數(shù)據(jù)不包括
夏普比率對比的不是市場組合么？為什么是benchmark
老師，我想請問一下C選項：題目中說的是把任何置信區(qū)間的轉換為99%的置信區(qū)間，這在技術上是可行的啊~另外，為什么平方根法則不能除只能乘??？老師講的有點沒太理解，謝謝！
B選項測量信用風險的IRB是EAD*LGD*WCRR-EL 這個公式的前半部分類似于WCL沒有用到分散化嗎
請補充說明一下B選項的兩個模型分別是什么，用來干什么？
程寶問答
金程問答
