老師，您好，這里的譜風(fēng)險度量指標(biāo)表示加權(quán)平均，分位點乘以權(quán)重不應(yīng)該就是加權(quán)平均了嗎？為什么加起來最后還要除以9？感謝老師講解一下
請問老師，short the equity tranch 等于 sold credit protection,怎么理解？謝謝
押題第25題，ES不是超過95%損失的平均值嗎，95%的VaR是-4100，應(yīng)該是超過的四個數(shù)平均啊，為什么是五個
21題，MVaR最大的應(yīng)該是D選項吧？是不是應(yīng)該選D？
為什么Nd1大于Nd2
能幫忙解答一下24題嗎
請問這道題算出債券現(xiàn)值在hair cut打折完是88650,然后就直接計算到期末還本付息了。請問不需要考慮債券在未來再過3個月又有一筆coupon進來 也就是coupon是我的盈利，不需要把coupon減掉嗎？如果不減請問為什么呢
相關(guān)性上升，指數(shù)的變化幅度竟然能比單個股票更多？難以理解啊，一般來說，整體的指數(shù)變化不是應(yīng)該更平穩(wěn)嗎？
Q23 is BSM can only equal to lognormal approach but not risk neutral one?
?？嫉?6題還是不太明白
老師，第一個選項中的pay for realized不是表示付的是浮動嗎？
這個題是要記住嗎，有什么邏輯
Is 1995/96 Basel amendment the back testing only applicable to market risk? To indicate that multiplayer factor? Or for credit risk as well?
這個題的B，如果說加上短期就表述對的話，那不加短期，不就表示全部的負(fù)債，不應(yīng)該更對嗎
第51題，C 選項的wrong way risk: EA increase, PD increase. 不清楚到底應(yīng)該是看FISRT BANK 還是CANADA的PD. 記得另外的地方是看FIRST BANK (CDS counterparty). 但這里假設(shè)的是CANADA PD. 是假設(shè)任意一個都可以嗎？
程寶問答
金程問答