BR方法中的權(quán)重是w（i）還是lenda^（i+1）*w（i） 我看到這個(gè)每一個(gè)收益率上面的權(quán)重都是后者
第七個(gè)視頻46分， 老師講比如資產(chǎn)池是抵押貸款，那么我收入的就是抵押貸款的利率。這里的抵押貸款指的是誰抵押，誰貸款？如果是對(duì)方拿抵押物向我借款，那我收入的就是抵押貸款的利率，如果是我拿抵押物向?qū)Ψ浇杩?，那我?yīng)該支出貸款利率，這里資產(chǎn)池里的資產(chǎn)是不是對(duì)方的抵押物呢？
畫線這句話表達(dá)什么意思
這個(gè)債券的risk 就是VAR是如何求出來的
k-max(k-v,0)是怎么得出來的？
老師，我還是似懂非懂的感覺，這2種問法的區(qū)別
老師，這里還不是特別懂呢，為什么0.4就是40%投資portfolio？為什么excess return不是0.05-整個(gè)benchmark而只是-0.6*rf就可以了？
原版書中的hsvar function 是什么意思，還有hsesfigure function 又是什么意思？
老師您好，這道題為什么不能選擇C？模型的假設(shè)錯(cuò)誤不是model risk的其中一種情況嗎？HS的方法assumption是什么？
請(qǐng)教一個(gè)問題，這里的利率為什么變化了87basis points
老師麻煩講解一下這道題
?？?，18題，D選項(xiàng)說的挺對(duì)的，錯(cuò)在什么地方？
不太懂DD的公式 講義上沒有這個(gè)公式 要記住嗎
老師請(qǐng)問ξ是均勻分布0-1找出來再映射正太分布分位點(diǎn)得到的，也就是說ξ的取值范圍是沒有限制的嗎？
25 question (2 2) 那些組是不計(jì)算在內(nèi)吧！？
程寶問答
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