模擬考試一，第26題，C選項，錯哪了
老師可以再幫忙回憶一下time weighted return怎么算嗎
請問老師，18題寫著兩只債券都是半年計息的，一號的剩余期限是半年，2號的剩余期限是一年，違約只發(fā)生在the end of a coupon period ，那么第一個半年是the end of a coupon 為什么不考慮2號債券的違約情況呢，按照我的理解，第一個半年是考慮兩只債券的違約情況，一年到期的時候只考慮2號的違約情況？
請問老師，這個題目，為什么不用考慮expected return呢？
為什么25題答案是IncrementalVar而不是CVar呢？
老師，不太明白這個crash metrics是具體怎么使用的，感覺兩份講義的公式不同？
老師，這個計算權重的式子能否寫一下，謝謝！
老師，forward和futures的k是不變的吧,變得只是s吧
老師我已經完全糊涂了。請問BSM中都是用rf來計算的價值，那BSM是不是用的風險中性r？ 那實際使用時候實際收益率r是real world的r嗎？ 還有風險中性PD和real world的PD與風險中性rf和實際收益的r是什么關系？??
老師，為啥一定要按1.32比例買賣？沒聽懂
請問老師習題集第205頁第361題，解析不理解，麻煩老師詳述。謝謝！
老師請問B選項可以在解釋下嗎？（關于前半句的，hand-on 非自動化的問題）
計算一條路徑時候，隨機數(shù)是固定的么？r是不是用每次迭代出來的r？
請問這道題d2有或者沒有，結果不都是30%嗎，那么d2是指什么意思呢
老師這道題選哪個？講一下為什么，？我覺得選擇B，但答案是A
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