請問，為什么權(quán)重相加不等于1？
老師，關(guān)注這里紅方框括弧內(nèi)的話怎么理解？為什么說對手方接近違約的話，實際上CVA會略微下降，還有就是recovery rate的增加怎么會增加違約率然后降低CVA？謝謝
這題答案是D 沒有說明 請問每個選項錯在哪里
老師，您后， 這道題，1-0.1667是什么意思呢？
請問老師答案中的2是怎么得出的？謝
老師，能解釋下為什么說“systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant",為什么說高度相關(guān)，但不顯著呢？高度和不顯著是不是矛盾啊~
相關(guān)性套利中的buying correlation的策略日如何在buy option on index和short option on individual stock的策略中賺錢的？如果是call option，只有在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差時，相關(guān)性上升，同時波動率也上升，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差時index收經(jīng)濟(jì)影響會下跌呀，buy call on index肯定不行權(quán)呀，這個不就虧了嗎，另外個股也下跌short call on individual stock也不會行權(quán)，是賺到一筆收入，但是這個收入肯定沒有買call on index的支出多啊，這種情況怎么解釋，感覺不對呀
老師，33題 expected surplus怎么算呢，謝謝。
老師您好，當(dāng)?shù)狡谌諡橐荒陼r，前面推導(dǎo)過一個近似計算式d2=(lnV-lnK)/standard deviation，能用在這兒嗎？我算了一下是0.7991，和答案1差的有點多哎
老師，highly dependent,but not significant怎么理解呢？
A選項的解釋如果是曲線的左側(cè)部分 是不是就是對的 只是右邊低而已
cash flow的計算是需要乘以D的啊，但是老師說C里面考慮了Duration是不對的
這塊始終在想老師講的對嗎，ro=1時，說明各風(fēng)險之間是高度相關(guān)的吧，在這種情況下還怎么分區(qū)計算呢，只能是一起算整體才對吧？ro=0，說明不相關(guān)，才有可能分區(qū)計算吧……
老師您好，市場百題的31題我還是不太明白，風(fēng)險經(jīng)理擔(dān)心的是什么問題?謝謝老師
老師，我想問一下，利息計算是10%*0.25是因為0.5年已經(jīng)支付過一筆coupon ，算0.5-1年期間的coupon ，是這個理解嗎
程寶問答
金程問答