沒有解析
其他的錯在哪里了？
請問老師，有關(guān)抵押品的所屬權(quán)和回購的所屬權(quán)有什么不同嗎？抵押品所屬權(quán)還是歸初始方所有，不管是否有再抵押，所有權(quán)都是歸初始方。但是如果是回購的話，他如果還有再回購，那么他的所屬權(quán)應(yīng)該是B方和c方，此時a方應(yīng)該多出一份利息給b方。 這樣理解對嗎？
請問老師，這個題為什么不能選B？他不是站在貸款人Pasquini的角度上看的嗎？
第9題基礎(chǔ)公式是什么？
請問藍(lán)色部分怎么理解呀
老師您好，第45題，A和D不都是買入流動性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個是active一個是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝
老師 這邊題目的時間線我有點捋不明白了 里面不是說了 三個月之后 銀行決定去做repo嗎 那么合同是六個月之后到期 所以repo的時間跨度是3月到9月？然后因為6月付息 所以又考慮了3月到6月的accrued interest嗎？
老師，請問第22題的C選項怎么理解/
老師，想梳理下iliquidity risk premium您看是這樣嗎：四個方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic rebalaning at aggregate level, 4. market making(bid-ask spread). 這四個里面最顯著的是dynamic rebalancing嗎（不確定）？最簡單easiest(simplest)也是dynamic rebalancing。 在accross和within asset class中選的話是within的更顯著，但四個比較來說還是dynamic rebalancing最好是嗎？
請問這些指標(biāo)的正反向標(biāo)識正確么
老師，在課程中多次提到短時間內(nèi)的波動率是比較大的，長時間內(nèi)波動率會比較均衡，但是在波動率的平方根法則下，長時間的波動率是等于sigema*(T)^0.5,也就是時間越長波動率會越大，這不是矛盾么？
關(guān)于federal funds,基礎(chǔ)班上說因為他沒有抵押，是純信用的，因此利率比較高，這里老師又說利率比較低，到底是低還是高？
老師課上說需對相關(guān)指標(biāo)的正負(fù)向有所了解，請問我整理的對么？
老師你好 這邊計算步驟里面求市場風(fēng)險VaR應(yīng)該是單尾吧？應(yīng)該用2.326吧？感覺不能用2.58誒
程寶問答
金程問答