第31題為什么違約概率上升，equity的var反而下降了呢，沒太理解，可以麻煩老師再講講嗎
第57題敞口的計算，關(guān)于EPE要不要算負敞口的權(quán)重，假設(shè)負敞口不算權(quán)重，那么PFE雖然還是70，但是權(quán)重就不是卡在83%了。 因為83%是累計了負敞口的權(quán)重的（即每個1/6）。不算負敞口（僅僅4個正敞口的話平均權(quán)重25%），75%就是PFE的值。所以要么PFE,EPE都考慮負敞口，要么都不算吧。麻煩老師看下，謝謝
第24題中，除了first - to default以外，還有一種是all to default吧，如果相關(guān)性趨向于1，那么這兩種的premium是不是都等于0.5呢
百題23 ，怎么 知道什么時候用近似法什么時候用精確式
請問老師，我們在算違約概率的時候，用的2個近似式和一個精確式，算出來的是邊際違約概率還是forward PD呢？
老師這題能不能講一下，引入了CCP情況是怎么樣的
?？?-36， 是否可以用泊松公式來解，如果可以怎么計算？如果不可以，為什么？題目中提到了泊松分布，應(yīng)該可以用泊松公式來計算的吧？
老師，有效EE只適用于滾動融資這種情況嗎
老師，所有者權(quán)益E難道是資產(chǎn)證券化的E？
lamda=cs/LR,這個公式在講義哪里有出現(xiàn)？
答案的意思不是也是write way risk嗎，為什么是C
老師你好，請問什么是synthetic CDO？它是由CDS組合而成 而不是CDO組合的？
老師，47題的A為什么不能是大于和等于2%呢
75%還是不理解
選項C后半句說交易對手方的敞口上升是不是也錯了？我賺錢的話，應(yīng)該是我的敞口上升吧？
程寶問答
金程問答