波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)，那不是買call么，怎么是賣保險(xiǎn)？賣保險(xiǎn)是認(rèn)為波動(dòng)率小才賣的吧。
老師您好，請(qǐng)問C選項(xiàng)中的return是不是指的過去的業(yè)績(jī)？如果是那么過去的業(yè)績(jī)本身都不重要了，是否經(jīng)過三方驗(yàn)證就重要嗎？
老師您好，如果協(xié)會(huì)希望考active mgt VaR，會(huì)怎么出題呢？
policy mix對(duì)應(yīng)的另外一個(gè)主動(dòng)投資的var是不是算portfolio的var？
這題A選項(xiàng)不對(duì)嗎？二次規(guī)劃法就是這樣的吧
為什么只有反映出的是D？ A、C沒有反映呢？
D是component VaR的定義嗎？
這道題在考綱范圍嗎老師
B為啥不對(duì)，presence不是存在的意思嗎？
請(qǐng)問老師買一個(gè)可轉(zhuǎn)債，相當(dāng)于買一個(gè)普通的bond和看漲期權(quán)on-stock,賣stock是在對(duì)沖delts，那如何對(duì)沖gamma和vega？
老師您好，我想請(qǐng)問下，為什么這個(gè)題相關(guān)系數(shù)不用變成-0.5，因?yàn)樗fsell A，buy B，我記得課件上有一個(gè)example，用的負(fù)的correlation，因?yàn)樗flong A and long B的相關(guān)系數(shù)是+0.8，計(jì)算sell 和 buy 的Var我們用的-0.8，為什么這個(gè)題不用呀，謝謝
老師，D選項(xiàng)的兩種策略怎么理解呢？
請(qǐng)翻譯一下C選項(xiàng)，并說明一下C哪里錯(cuò)了。
B項(xiàng)，波動(dòng)率上升，影響了大多數(shù)資產(chǎn)，除了riskfee bond， 這里哪里不對(duì)呢？因?yàn)橐茈U(xiǎn)所以大家都會(huì)選擇無風(fēng)險(xiǎn)債權(quán)，B項(xiàng)表達(dá)的就是這個(gè)意思嘛， 謝謝。。。。 另外D項(xiàng)的后半句，bond returns to decrease 是對(duì)的，對(duì)吧，因?yàn)榇蠹叶歼x擇bond，導(dǎo)致價(jià)格漲，收益率降低。 謝謝
這題可以用盈余的方法做嗎？
程寶問答
金程問答