這是事實(shí)嗎？我怎么記得2000年初是互聯(lián)網(wǎng)泡沫，虧了不少錢來著？
老師，這道題考察的是RMU，所以我做這道題的時(shí)候就是選與risk mgt有關(guān)的選項(xiàng)，然后就把選項(xiàng)鎖定在了B和D，如果沒有看原版書上的內(nèi)容，如何把這個(gè)B排除掉？generate VaR levels為什么錯(cuò)了，他不也是衡量risk的水平嗎，考試的時(shí)候我又沒原版書，所以只能判斷吧，不能說原版書上這么說的D就這么對(duì)了
selection bias 與 self-selection bias 有何區(qū)別？
“如果題目說了需要考慮均值（即均值不等于0），那我們一定要先將波動(dòng)率調(diào)整成對(duì)應(yīng)天數(shù)的波動(dòng)率，再計(jì)算VaR值”，考慮均值影響算出各資產(chǎn)自身的VaR之后，算組合的VaR還能用平方根法則計(jì)算嗎，要不要考慮組合的均值？
the specialist should recommend against investment in the fund 。是說專家不建議投資基金啊。老師翻譯錯(cuò)了。請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌碌谒膫€(gè)選項(xiàng)為何錯(cuò)吧，謝謝！
B錯(cuò)在哪里
影片老師說B選項(xiàng)應(yīng)該是p-value=0.01, 不是0.1所以錯(cuò)，但這個(gè)是雙尾檢驗(yàn)，所以p-value不是應(yīng)該=0.005才對(duì)?
老師，這道題不可以把Benchmark的D設(shè)置成0嗎？還是說因?yàn)轭}干問的詞是（manager should） assign in 所以只能往Benchmark里加入一個(gè)原先Benchmark里沒有的呢
老師，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)這塊知識(shí)都記不準(zhǔn)了，您能再講講常用的T檢驗(yàn)，R^2檢驗(yàn)，還有這里的Q檢驗(yàn)，都是越小越拒絕嗎？我咋記成越大越拒絕了~~尤其是在回歸的案例題里，基本不會(huì)判斷
老師說T square是貝塔乘以（trp-trm），可是解析里沒看見有貝塔。所以公式里到底有沒有貝塔呢？
老師能幫忙總結(jié)一下題目中三個(gè)學(xué)派的主要觀點(diǎn)么？區(qū)別是什么
老師這道題B選項(xiàng)的high water mark是什么意思啊
問一下單個(gè)資產(chǎn)的incremental var和component var怎么比？
老師，同期的beta和收益是正向相關(guān)的，CAPM模型也是證明beta與return是正比的。那么這里低風(fēng)險(xiǎn)異象和CAPM結(jié)論都是一樣的嗎？可是CAPM說的是風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，低風(fēng)險(xiǎn)異象是風(fēng)險(xiǎn)低收益高。那為什么又是沖突的？
老師好，請(qǐng)問這里以潛在地改進(jìn)adjusted R2，不是應(yīng)該以潛在地改進(jìn)R2嗎？，然后解釋力度上升了，和潛在地增加統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)有什么關(guān)系，怎么理解呢，謝謝
程寶問答
金程問答