這個(gè)問題C怎么理解呢？
請(qǐng)問 assets in the fund have increased from $70 million to $430 million ，這里只是單純體量的增加，怎么能說明style_shift呢？謝謝
老師您好，想請(qǐng)問一下這道題c是什么，它在這段時(shí)間獲得了顯著的α了嗎？
存貨偏差和選擇偏差 區(qū)別在哪了 做題這兩個(gè)容易混淆
sharp ratio是對(duì)比portolio retun與 risk free rate的差別的。不應(yīng)該是對(duì)比基金與benchmark的業(yè)績。因此這道題應(yīng)該是找與risk free rate相似的標(biāo)的進(jìn)行對(duì)比吧？或者是，這道題不太嚴(yán)謹(jǐn)？
老師 這道題說得買方和賣方不能確定哪一邊依賴VaR哪一方舉杠桿吧？比如long CDS 是轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)手方賺保費(fèi)；long bond是賺入風(fēng)險(xiǎn) 自己賺風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)。這個(gè)buy side和sell side不能一概而論吧，所以直覺D是對(duì)的.
精 老師，Rebalancing這個(gè)策略永遠(yuǎn)都是賺錢的嗎？您看選項(xiàng)C，說是賺波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的（依我分析未必賺吧 也有可能虧?。?
老師您好！這道題不太懂在考什么。。兩個(gè)疑問點(diǎn)：1、這個(gè)risk budgets are proportional to the information ratio有沒有什么特殊含義？還是說就是看看歐米噶i那個(gè)公式用的對(duì)不對(duì)？2、A選項(xiàng)直接看的話，有兩個(gè)資產(chǎn)有超額收益，直接放到Benchmark上，確實(shí)感覺沒有最大化收益，如果說只考慮收益是不是就對(duì)了？3、如果就這道題目問是不是optimal組合，有辦法判斷么？沒有beta，只能從MVaR出發(fā)
老師您好，我以為policy mix VaR是說Portfolio&Benchmark的mix。。請(qǐng)問這個(gè)VaR還有其他表述么？
講宏觀因子的時(shí)候不是說經(jīng)濟(jì)增長放緩或者差的時(shí)候，risky asset表現(xiàn)都不好，但國債是例外么？這不就是B么
managed future是否也符合題干的描述？
老師，c選項(xiàng)里面的低配和超配是哪里的概念？
精 老師能解釋一下這個(gè)題目嗎
判斷經(jīng)理是否有打敗市場(chǎng)，是說阿爾法大于0，還是阿爾法不等于0？這道題老師用的雙尾，那只要阿爾法不等于0，就打敗市場(chǎng)了嗎
老師，不是說只有對(duì)沖基金才有選擇偏差嗎？
程寶問答
金程問答