OTR隨著時間推移，變成OFR，從圖像看，就越接近GC，這樣spread不是越來越小嗎？
請老師解答，謝謝
（ln400-ln300）/400*0.36 這種算法為何算不出呢？謝謝老師
選項B為什么不對，spreadcurve上升，CVA變大 不是對的嗎
D為什么不對？
公式里的mean value怎么理解
有個題好像是說公司在金融危機期間然后又經濟復蘇了，要先用時點評級還是周期評級呢？2008年金融危機要用哪一種評級方法呢？
這里對于hedge fund ，他屬于賣出看跌期權，兩個銀行的違約概率增加，那這個是賣出期權，應該是沒有敞口呀。對于買入CDS的manu，CDS的價值隨著銀行違約的增加而增加，所以是WWR，我這解釋不對嗎？
老師，想問一下，在證券化產品中，mortgagor 付利息是直接給到arranger再給投資者，還是給到servicer，再給到投資者的？
老師，練習二里面，是不是給最底層的10M不會用與計算超額收益？
老師，為什么有clearinghouse的closeout netting會（尤其）影響場外的（outside）呢？（理解起來場內交易的受害者應該是場內的和合同無關 而因為風險共擔受到損失的人不是嗎？不知為何是outside the clearinghouse）
否
信用百題第116題，請問為什么得把第二筆貸款進行現(xiàn)金流折現(xiàn)計算pmt，mortgage不是每期都是只支付利息，到期支付本金嗎？這樣子計算不是把每期的本金都計算在內嗎？
94頁練習第一題，D選項為什么不對
劃線的地方，是指空頭方面臨的多頭方帶來的敞口嗎
程寶問答
金程問答
