金程問(wèn)答
習(xí)題集198題，不明白問(wèn)的什么，也不會(huì)計(jì)算，麻煩解答一下
48題，莫頓模型和K M V模型在計(jì)算違約概率的時(shí)候，如果題目同時(shí)提供了當(dāng)前公司價(jià)值和預(yù)期公司價(jià)值，都用預(yù)期公司價(jià)值嗎？
老師，題目中有2個(gè)libor,在算inflow 用得是1.25％+2.5％為什么不是 0.5％+2.5％？
OTR隨著時(shí)間推移，變成OFR，從圖像看，就越接近GC，這樣spread不是越來(lái)越小嗎？
老師 題目里的counterpart earns Libor?100BP 這里的counterpart為什么不是bank面對(duì)的hedge fund 直接就是CDS費(fèi)用？
請(qǐng)老師解答，謝謝
選項(xiàng)B為什么不對(duì)，spreadcurve上升，CVA變大 不是對(duì)的嗎
選項(xiàng)B為什么不對(duì)，spreadcurve上升，CVA變大 不是對(duì)的嗎
公式里的mean value怎么理解
老師麻煩再講一下b選項(xiàng)的邏輯，這里是指從航司那里買(mǎi)入原油嗎？
為什么ABC公司的支付基于當(dāng)前LIBOR水平而不是一年后的LIBOR值
解析的式子怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)如果是多年的如何處理，乘以年數(shù)開(kāi)根嗎？
請(qǐng)問(wèn)forward的敞口和到期日的資產(chǎn)價(jià)值情況有關(guān)系嗎？我理解越到期，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值越明確，敞口不應(yīng)該越來(lái)越小嗎？
為什么是從小到大啊？ scenario1為什么對(duì)應(yīng)的概率是100%
程寶問(wèn)答
