老師你好 想問下57題給duration的意圖是什么 還是僅僅是一個(gè)無關(guān)量
老師，這里的邊際違約概率為什么不是之前講的e負(fù)拉姆達(dá)t乘以括號(hào)1-e負(fù)拉姆達(dá)t的公式
第37題和第40題有什么區(qū)別，都是第一年活下來第二年違約，為什么一個(gè)是算條件違約概率一個(gè)算MDP呢？考試的時(shí)候怎么區(qū)別呢？
老師，這是百題Q71, 請(qǐng)問這道題可不可以不算Netting factor, 我們之前有一個(gè)概念說 相關(guān)性越接近-1，netting效果越好。題干給的現(xiàn)在的相關(guān)性是0.28的，說要替換它問選哪個(gè)，而圖表給了這四個(gè)相關(guān)性的，其中PQR是-0.06, 這個(gè)最小 就選C，請(qǐng)問老師這樣可以嗎？
請(qǐng)問最后一句用紅色標(biāo)出的話是什么意思?怎么理解
288題 B選項(xiàng)和D選項(xiàng) 麻煩老師解釋下唄
凈額結(jié)算后，spread這個(gè)算法沒懂
老師您好，我想問下這里面的spreading指的是什么的spreading？可以具體講一下這道題嗎？謝謝！
請(qǐng)問為什么buy a loan會(huì)增加exposure呢？
按照老師說的，250bps是賺的，libor+100bps是融資的，150bps給投資者，那銀行賺什么錢呢？
這個(gè)歸納的前提，應(yīng)該是β大于0吧？
極端敞口的置信水平需要考慮value小于0那部分區(qū)間嗎？
Merton模型的假設(shè)：1. 零息債券體現(xiàn)在哪里？2. 到期履約體現(xiàn)在哪里？
55題不是收利息才有信用敞口嗎，怎么是支付利息有敞口呢
請(qǐng)問59題什么沒有credit risk呢，有可能對(duì)方不給spe付浮動(dòng)利息呀。
程寶問答
金程問答