金程問(wèn)答
老師你好 想問(wèn)下57題給duration的意圖是什么 還是僅僅是一個(gè)無(wú)關(guān)量
老師，這里的邊際違約概率為什么不是之前講的e負(fù)拉姆達(dá)t乘以括號(hào)1-e負(fù)拉姆達(dá)t的公式
老師，這是百題Q71, 請(qǐng)問(wèn)這道題可不可以不算Netting factor, 我們之前有一個(gè)概念說(shuō) 相關(guān)性越接近-1，netting效果越好。題干給的現(xiàn)在的相關(guān)性是0.28的，說(shuō)要替換它問(wèn)選哪個(gè)，而圖表給了這四個(gè)相關(guān)性的，其中PQR是-0.06, 這個(gè)最小 就選C，請(qǐng)問(wèn)老師這樣可以嗎？
請(qǐng)問(wèn)最后一句用紅色標(biāo)出的話是什么意思?怎么理解
288題 B選項(xiàng)和D選項(xiàng) 麻煩老師解釋下唄
268題 不明白為什么選擇C
凈額結(jié)算后，spread這個(gè)算法沒(méi)懂
1:42:00 - 為什么說(shuō)當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)equity tranche有可能會(huì)存活下來(lái)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題的c和d選項(xiàng)，答案里面說(shuō)中斷條款和撕毀條款都不是標(biāo)準(zhǔn)文件，那么他們是屬于isda的嗎？我看書上不是說(shuō)isda包含終止條款嗎？這兩個(gè)條款不是都屬于終止條款嗎？還有他們應(yīng)該也都有利于緩釋交易對(duì)手方的風(fēng)險(xiǎn)吧？
請(qǐng)問(wèn)為什么buy a loan會(huì)增加exposure呢？
老師，第二行公式左邊是按照YTM折現(xiàn)的，右邊為什么是按照rf折現(xiàn)？
按照老師說(shuō)的，250bps是賺的，libor+100bps是融資的，150bps給投資者，那銀行賺什么錢呢？
極端敞口的置信水平需要考慮value小于0那部分區(qū)間嗎？
中文精度166頁(yè)表8_2最后一欄的方差是怎么計(jì)算出來(lái)的？169頁(yè)兩個(gè)例子中的EL為什么是一樣的？違約相關(guān)系數(shù)分別是1和0的時(shí)候，EL為什么是一樣的？
老師，51題的A項(xiàng)為什么相關(guān)性上升，保費(fèi)下降呢
程寶問(wèn)答
