選項c為什么不對
老師請問下自相關(guān)系數(shù)是大流動性差還是小流動性差能不能再講一下？我理解流動性不夠要對收益率曲線平滑處理，處理之后自相關(guān)系數(shù)減小了，為什么吳老師視頻說拒絕原假設(shè)也就是自相關(guān)系數(shù)不等于零（自相關(guān)系數(shù)大）反而資產(chǎn)沒有流動性？
請問老師，這道題沒有很明白。absolute risk是具體指什么意思？以及，選項D是指什么情況呢？
請問老師，這道題計算IR.分子為何不可以示Rp-Rb. 一級一直學(xué)到的IR公式都是分母這樣計算。那么就會是3.29%-0.98%?；蛘呤穷}干給出的average difference in return betweem the protofolio and benchmark. 分子這樣計算的話選擇D，會和用截距alpha計算出的答案c數(shù)值差別很大。謝謝
請問這道題是不是答案錯了？1.5小于1.96不在拒絕域內(nèi)??？
A選項中spectacular failure ，也不對吧，只能說不完善，不能說是個失敗吧
老師您好，risk plan 在功能上是不是和risk appetite 差不多，能說一下這兩個的區(qū)別嗎
擇時能力不是在股票跟債兩個市場挑么？為什么C對，C說的是市場組合跟無風(fēng)險利率。另一個描述擇時能力的橫縱坐標(biāo)（一個是Rp-Rf）、（Rm-Rf）分別度量的是什么？是兩個市場么？
老師，這道題的β兩個不一樣吧，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f不能用同一個β對不？算MVaR是beta to portfolio，但是算Jensen's a應(yīng)該是beta to index吧，而不應(yīng)該是beta to portfolio,但是題目中只給了一個β
成長股和價值股能麻煩老師再講一下么
Low-risk strategies appear to have significant alpha relative to standard market capitalization benchmarks and sophisticated factor benchmarks that control for risk using dynamic value and momentum factors.請問老師這句話怎么理解，低風(fēng)險投資策略書上或者講義上是怎么講的，謝謝
請問這道題的risk budget of $3.948 million，通過已知數(shù)據(jù)能算出來么？感覺應(yīng)該是算不出來的吧
低風(fēng)險異象可以推廣到波動率上升的情形嗎？
業(yè)績歸因與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的雙重差分DID有類比性嗎
d選項，養(yǎng)老金收益固定型的確實是像bonds,但如果不是收益固定的養(yǎng)老金不就不是bonds了
程寶問答
金程問答