金程問(wèn)答
選項(xiàng)d的債券和波動(dòng)率是什么關(guān)系呢？
題目含糊只說(shuō)per unit of risk 是題干不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？per unit of total risk 那就是SR, per unit of unsystematic risk是IR.
老師好，能再詳細(xì)解釋一下trackingerror的計(jì)算方法嗎
記不清了，如果用的標(biāo)準(zhǔn)誤的話不是因?yàn)槌?hào)n的嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)policy risk是什么，是policy mix risk嗎？這道題該如何翻譯和理解，是問(wèn)管理風(fēng)險(xiǎn)的原因嗎？
什么是principals和agents呢
想知道這題為什么是單尾 老師在課上說(shuō)的關(guān)于區(qū)間的是雙尾 啊
c選項(xiàng)老師說(shuō)賣股票相當(dāng)于short call 買債券相當(dāng)于賣put 這怎么得出的呢？
請(qǐng)問(wèn)LD的講解對(duì)應(yīng)講義第幾頁(yè)
老師這個(gè)題我沒(méi)明白，題干并沒(méi)有說(shuō)組合什么事兒啊！只是要求計(jì)算當(dāng)個(gè)資產(chǎn)的var，為什么要要和組合聯(lián)系起來(lái)?
視頻里講的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)系數(shù)的公式再幫回憶下，謝謝
老師好，RARC和RAROC有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)為什么說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算就是算var，建立最低組合風(fēng)險(xiǎn)是各個(gè)mvar相等，不是算mvar嗎
老師，為什么不能理解成他預(yù)期相關(guān)性是上升的，所以預(yù)期的VaR就是上升的，所以預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)上升，但是實(shí)際上相關(guān)性沒(méi)有上升，所以風(fēng)險(xiǎn)被高估，所以實(shí)際上收益率應(yīng)該高于預(yù)期
這道題目能解釋一下么
程寶問(wèn)答
