請問這個題答案究竟是A還是B？紙質(zhì)版是B視頻是A？我記得另一位老師在課上說TE和TEV是同一樣?xùn)|西，只是有時候說tracking error 有時候說tracking error volatility，然后具體情況具體分析？
老師，我有個問題，這里說波動率上漲，Eequity 下降，杠桿上升，但是在市場風(fēng)險中，估計Eequity debt的時候，波動率上漲，Equity 等于 call on firm 是上升的，這2個結(jié)論不是矛盾的嗎？
VaR can be defined as the maximum loss over a given time period.這句話沒有說在significant level 或者confident level，這個max應(yīng)該不夠恰當(dāng)吧，謝謝
看了老師前面的回答（如果是D，波動率上升，價格有可能上升，執(zhí)行call是有好處。但價格也會是有可能大幅下降的，這個時候call是不會行權(quán)的。 所以買call，是無法完全覆蓋的。即波動率上升，既可能受益，也可能損失。風(fēng)險還是在的。 而買put，波動率上升，價格上升收期權(quán)費，價格下降收K，即只要波動率上升，怎么都是有收益的。這部分收益可以用來彌補現(xiàn)貨上的損失，緩釋波動率風(fēng)險。），但是如果是價格下降的情況下，買call option也可以選擇不行權(quán)，這樣只是損失了期權(quán)費，而買call的人手上也不會有現(xiàn)貨，不會因為價格下降而有損失，put option在價格上升的時候也是損失一筆期權(quán)費，這樣看來這兩個期權(quán)的效果應(yīng)該是一樣的，為什么不可以選d？
老師這道題，T檢驗是越大越顯著嗎？和Q檢驗越小越顯著不一樣？
這道題，這個結(jié)論要記憶下來，， 要記得是什么？請老師明示，謝謝
1.IR/TEV公式去計算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯、C對；2.D因為市場組合的風(fēng)險預(yù)算始終為0，因此無法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對？3.市場組合也是有風(fēng)險的，系統(tǒng)性風(fēng)險，不需要風(fēng)險預(yù)算嗎？僅是大于市場組合的風(fēng)險需要預(yù)算？4.B，是需要計算整體的TEV嗎？怎么計算？
解析b是什么意思？
信息比率的基準(zhǔn)是市場組合還是無風(fēng)險利率？
D選項的前半句話怎么理解？
可不可以先算組合的標(biāo)準(zhǔn)差，然后帶入var的計算公式算組合var值？
老師，四項表述里面正確的應(yīng)該是1、2、4吧，題目中只有答案D是正確的
老師好，這道題再詳細(xì)解釋一下吧，沒太看懂，謝謝
gamma沒有方向性(漲多，跌少)，是否可以理解為：只要有g(shù)amma＞0就是標(biāo)的資產(chǎn)價格就上漲？
老師你好，一直有個疑問，在算組合的Var或者波動率時，有時候會用w權(quán)重，有時候不用，區(qū)別是什么吶？比如算TEV時，沒有考慮w，而有時候算組合波動率時又會用w。
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