市場風(fēng)險還是信用風(fēng)險計算出的資本需求更大？
leverage ratio buffer 是在1-3.5%的基礎(chǔ)上再加50%？ 還是在杠桿比率≥3%的基礎(chǔ)上再加50%? 好像解釋的都不一樣。。。
請問III怎么覆蓋，用EC嗎？
三大風(fēng)險的分布特征
C選項，沒聽明白，能否再詳細(xì)解釋下
老師，請問CET1可以當(dāng)做附屬一級資本和二級資本用嗎？比如說D選項，已經(jīng)有9.5%的CET1了，按照題目意思，再加上2.5%的buffer，那么一共就有12%的CET1了，這樣話不就是大于10.5%的總資本要求了嗎？這樣不就符合要求了嗎？
老師，在計量IRB過程中有無包含時間T
請問residential mortgage-backed securities 是什么產(chǎn)品呀？產(chǎn)生了什么樣的影響？
市場風(fēng)險計算資本金: 問題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個捕獲市場風(fēng)險中的違約風(fēng)險，用的是1年99.9%的VAR； 問題2: FRTB和basel2.5什么關(guān)系？basel2.5提出了IRC，這個是捕獲市場風(fēng)險中信用質(zhì)量變化風(fēng)險嗎？用的是10天99% VAR
這個interest expense 代表RAR公式里的哪一部分？
保險是覆蓋預(yù)期損失，不覆蓋非預(yù)期損失的，對嗎？
老師好，強(qiáng)化班講義81頁rwa下面有三種資產(chǎn)的分類：on-balance\off-balance\over-the-counter，但ppt第82頁只寫了前兩種的 計算，請問第三種over-the-counter怎么計算
C和D沒問題，A和B不會選，需要解析。
密卷37題，d選項啥意思呢
這里的第一條，為什么BI小于1bn的直接設(shè)定ILM ，記得課上老師講過原因，貌似因為BI小的一般都是小公司，一般BiC也比較小，所以會讓ILM也容易小于1，但是看公示，BIC是在ILM公式的分母里，BIC小的話，不是ILM會大嗎？
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