老師，我的問題和之前有個(gè)同學(xué)的一樣，就是這里問的是監(jiān)管審查需要看哪些東西。第二條陳述的是pillar3的內(nèi)容，而監(jiān)管是屬于pillar2，如果第二條是對(duì)的話，那么不就是pillar2需要檢查pillar3了嗎？可以這么理解嗎
為什么忽略diversification effect 可以看做相關(guān)性是1，不是0？
pillar2不是對(duì)應(yīng)著supervisor嗎，B應(yīng)該不對(duì)吧
B選項(xiàng)，to代表的是除以的意思嗎，我還真沒看明白這個(gè)表達(dá)
這里的total capital為什么不等于三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)capital相加之和呢
權(quán)重表會(huì)給嗎
VaR和economic capital有什么關(guān)系呀
對(duì)沖基金和公募基金哪個(gè)更需要關(guān)注流動(dòng)性，為什么？
為什么相關(guān)系數(shù)上升導(dǎo)致CDS價(jià)格下降呢？按道理風(fēng)險(xiǎn)更高，CDS不是價(jià)格更貴嗎？
還有一個(gè)問題就是如果一級(jí)沒有CCB， Tier 2 就不能有是這個(gè)意思嗎？
KRW是什么
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個(gè)問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)(EL)，但是為什么這個(gè)概念要放在操作風(fēng)險(xiǎn)這一張？這個(gè)指標(biāo)跟操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢？
有個(gè)概念模糊了，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是什么呢
老師（如截圖這道題C的描述是正確的）有一點(diǎn)不明白的是，SMA用的是財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)(財(cái)報(bào)中的數(shù)據(jù)細(xì)分為ILDC, SC, FC 三類)。但是BIA和SA是否也是用的財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)呢？因?yàn)楦杏Xgross income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點(diǎn)上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來源相當(dāng)于是同樣的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)衡量資本金的四個(gè)方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而BIA SA SMA的數(shù)據(jù)來源不知有何區(qū)別，求老師指點(diǎn)
老師你好 我現(xiàn)在對(duì)于counterparty risk，credit spread risk，default probability risk以及credit risk搞的有些亂，他們直接具體什么聯(lián)系 老師可以再解釋解釋嗎
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