金程問(wèn)答
計(jì)算器過(guò)程可以列一下么
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的知識(shí)點(diǎn)在講義有相關(guān)表述嗎？
為啥
正對(duì)這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺(jué)有點(diǎn)答非所問(wèn) 老師還是沒(méi)說(shuō)清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計(jì)算 第二個(gè)問(wèn)題是，巴塞爾1??是寫了market可以用一年到4年的99%的var計(jì)算，這個(gè)在講義里貌似沒(méi)提到過(guò)
這個(gè)系數(shù)不是考試時(shí)候會(huì)給嗎，需要記嗎？
所以從考試角度看，就是把表格上方的那些數(shù)字加起來(lái)就好了是嗎？
計(jì)算器怎么按了？CF鍵里面有C01和F01,C02和F02等，按出來(lái)結(jié)果不對(duì)呢？
麻煩詳解一下CD選項(xiàng)涉及到的Equilibrium Theory
為啥除20
精 soundness和health check有什么區(qū)別？分別怎么翻譯？
這個(gè)是考綱內(nèi)的嗎？看不懂
這方面的考點(diǎn)在哪呀
老師，請(qǐng)問(wèn)這題怎么做？
我還是覺(jué)得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說(shuō)是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說(shuō)應(yīng)該就等于2.3%才對(duì)呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺(jué)得d沒(méi)錯(cuò)。 老師能不能深入分析一下這題
請(qǐng)問(wèn)FX swap和cross-currency swap的區(qū)別是什么 謝謝
程寶問(wèn)答
