請問老師，根據(jù)這題的說法，是否可以理解為RCSA就是突出identify and assess?
special spread=GC-SC，越臨近下一次拍賣，SC越不受歡迎（表現(xiàn)得越像GC），價格下降，yield上升，所以不應該是narrow嗎？
老師，課件說有three to five escalation level. 為什么我們做題時候只考慮三個，其次，應該是每個公司指定等級不一樣 那么為什么會考這種題? 3 to 5，無法確定哪個level是如何設置的呀
為什么不是用最大的四個取平均？如截圖，市場風險練習題里用的是超過97.5%數(shù)值且不含97.5%的那一個。
老師，該問題沒有什么背景知識，且屬于超綱問題，講義中沒有提及，建議刪掉該題目。
請解釋下這題，沒有聽懂
為什么A不對呢，PPT里有相關(guān)的表述呀
請問老師，這題不應該選d嗎？減少time step不是減少節(jié)點，減少計算量，降低預測準確率？
請問A選項為什么錯了？謝謝
7條原則需要掌握和記憶嗎？
這道題目麻煩解釋一下，謝謝
老師這sortino比率二級不考了吧
這個題目為什么用a=0.75乘上長期均值μ=0.32之后，不等于截距項的0.215呢？是出題的問題嗎？
選項A請解釋下。
第29題怎么看出用lognormal VaR的？只說了return服從lognormal分布，是否等同于幾何收益率服從正態(tài)分布？
程寶問答
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