老師，hedge fund是錯路風險我是理解的，但是manufacture 不明白，manufacture是買入CDS，CDS相當于put，那和hedge fund不是一樣的嗎？為什么是對路風險？
還是不太明白交割擠壓的意思，看不懂
這道題能重新講一下嗎 沒看懂解析
請問modern financial transactions更多是derivative嗎？不是lending exposure？
這個計算的知識點在講義的哪個地方呀
算ccr為什么不算我的初始保證金？對手跑路的話我的初始保證金還能還給我嗎？
C和D選項還是不太明白
老師，所以這個MPoR實質(zhì)上還是交易對手沒交抵押品對吧，左邊部分說的都是collateral交易當中產(chǎn)生的時間，但是最終結(jié)果還是沒交，右邊是違約之后進行的一系列操作直到這個過程全部結(jié)束
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉男庞脙r值調(diào)整嗎？
公式是不是這樣：positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點的公式嘛？密卷前面也考了這個公式
求每個選項的解析
此題c選項為啥不對？不是映射未知分布到標準正態(tài)分布嗎？
MPOR能不能通俗的講講是個什么期間？太難了。。是，我交的押品在別人手上的這個期間內(nèi)，可能押品收不回來的風險嗎？
老師，這幾個公式中的EPE,ENE都是帶正負號代入計算嗎？為什么有時候用最后一個公式時EPE前面還有一個負號啊
為什么這道題的UEL是這么算的，背后邏輯是什么
程寶問答
金程問答