最后他問time step exclude指的是什么呢，為什么選posting collateral？
C選項(xiàng)沒看懂是意思？
老師能具體講講SIV和SPV的區(qū)別嗎？那SPV是不是也減弱風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)機(jī)制？
老師，我認(rèn)為A不全面只考慮了moody的算法，C該是正確的啊，因?yàn)橐话愣际怯霉善眱r(jià)值和波動率衡量公司價(jià)值啊，distance to default就是當(dāng)公司價(jià)值低于了債務(wù)價(jià)值造成違約的概率，我這樣理解正確嗎？
不明白為什么不選D
close out和walk away怎么區(qū)別
老師，如果在這個(gè)圖上畫出PFE和Maximum-PFE應(yīng)該是什么樣子的呢
題目38，計(jì)算出來的CVA相當(dāng)于notional的萬分之二十嗎？
-40是什么意思
老師好，這三種結(jié)構(gòu)再解釋一下吧謝謝
老師這個(gè)最后的提問我有點(diǎn)兒沒明白 我的理解是題目問的是還有哪些風(fēng)險(xiǎn)存在 這個(gè)supported為什么表示被對沖掉的風(fēng)險(xiǎn)呀
“credit exposure等于當(dāng)前的MTM減去收到的margin再加上post給對手方的沒有隔離的margin，因?yàn)槲腋督o對手方margin，如果沒有隔離，對手方有可能再抵押，所以對我是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請老師在講解一下啊。此外，post的變動保證金到底是40還是-40呢？
如何這里的變動保證金是25，而不是15，那么funding exposure 是多少？是不是20-25+3=-2？ 還是（25-20）+3=8？
四個(gè)選項(xiàng)麻煩都解釋一下謝謝
在沒有發(fā)生違約之前，這個(gè)債券不需要每年支付800bps給持有人嗎？
程寶問答
金程問答