金程問(wèn)答
CVA的計(jì)算方法和計(jì)算時(shí)須特別注意的事項(xiàng)能做個(gè)總結(jié)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么做？
這題可以講下嗎？是哪里的知識(shí)點(diǎn)啊
老師您好 可以解釋下BC選項(xiàng)里提到的兩種情況（variation / initial margin）對(duì)于再抵押&隔離segregation的影響嗎？
正確答案建立在假設(shè)基礎(chǔ)之上，再說(shuō)規(guī)模大的企業(yè)披露的信息也不一定準(zhǔn)確呀！大企業(yè)涉及的交易規(guī)模、類型、涉及的行業(yè)也許更多，分析成本應(yīng)該高?。〈鸢负軤繌?qiáng)，我認(rèn)為C更合適一些！
Fixed coupons的概念可以理解為把原來(lái)僅在期末付的CDS payment分成兩個(gè)部分（期初付fixed coupon，期末付剩余payment）嗎？第一期期末（即第二期期初）的total payment amount是第一期remaining payment加上第二期的coupon嗎？
mPoR指的是我賺錢，有credit exposure時(shí)，要求對(duì)方交collateral。所以時(shí)間長(zhǎng)度從margin call開(kāi)始到close-out結(jié)束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分別指什么？
D選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)明白，請(qǐng)老師再講詳細(xì)點(diǎn)
老師，可以講解一下為什么再抵押可以降低融資成本嗎？
不明白D為什么是錯(cuò)的，請(qǐng)解釋一下，謝謝
I能不能解釋一下 謝謝
麻煩老師解釋下1。是不是說(shuō)，當(dāng)相資產(chǎn)的spread增大時(shí)，意味著PD上升，所以有敞口
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于CDS的兩種賠付方式：physical delivery和cash delivery有什么區(qū)別呢？cash delivery在違約后的賠付方式是怎樣的呢？
這一題就考試而言，我可不可以直接記公式：CCR exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin
N^（-1）（x）怎么算？查表嗎
程寶問(wèn)答
