這題可以講下嗎？是哪里的知識點(diǎn)啊
老師您好 可以解釋下BC選項(xiàng)里提到的兩種情況（variation / initial margin）對于再抵押&隔離segregation的影響嗎？
正確答案建立在假設(shè)基礎(chǔ)之上，再說規(guī)模大的企業(yè)披露的信息也不一定準(zhǔn)確呀！大企業(yè)涉及的交易規(guī)模、類型、涉及的行業(yè)也許更多，分析成本應(yīng)該高?。〈鸢负軤繌?qiáng)，我認(rèn)為C更合適一些！
請問老師，這題怎么做？
mPoR指的是我賺錢，有credit exposure時，要求對方交collateral。所以時間長度從margin call開始到close-out結(jié)束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分別指什么？
I能不能解釋一下 謝謝
老師，可以講解一下為什么再抵押可以降低融資成本嗎？
CVA的計算方法和計算時須特別注意的事項(xiàng)能做個總結(jié)嗎？
請問對于CDS的兩種賠付方式：physical delivery和cash delivery有什么區(qū)別呢？cash delivery在違約后的賠付方式是怎樣的呢？
D選項(xiàng)沒聽明白，請老師再講詳細(xì)點(diǎn)
麻煩老師解釋下1。是不是說，當(dāng)相資產(chǎn)的spread增大時，意味著PD上升，所以有敞口
不明白D為什么是錯的，請解釋一下，謝謝
N^（-1）（x）怎么算？查表嗎
這一題就考試而言，我可不可以直接記公式：CCR exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin
老師您好，能用中文解釋下這兩句話嗎？
程寶問答
金程問答