老師您好，能用中文解釋下這兩句話嗎？
同問 減掉CVA的原因
初始保證金方面，為什么CCR的時(shí)候考慮的是我收到別人給我的初始保證金，而funding GAP的時(shí)候考慮的是我給別人支付的初始保證金呢？（尤其是funding gap，這題比如我收到了15VM，我有5的funding cost，但人家也給我3的初始保證金了啊，這個(gè)不考慮么？）
老師，為什么這里不用UL-EL來計(jì)算VaR，而是直接用UL來代表Credit VaR
還是沒有明白為什么沒有credit risk。
期權(quán)整個(gè)存續(xù)期間內(nèi)，期權(quán)持有方的價(jià)值都是正的不可能為負(fù)的？這句話怎么理解
此題需要詳細(xì)講解
老師，net mark-to-market 和 gross mark-to-market感覺意思一樣，都是正敞口減去負(fù)敞口啊?
老師，A選項(xiàng)，哪里提到了current equity value呢，KMV模型中的V不應(yīng)該是expected firm value嗎
Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這個(gè)現(xiàn)金流入的計(jì)算是基于100個(gè)loan都不違約來算的；但at maturity，題中說有6.625M的損失來自于違約和利率的損失，也就是說這100個(gè)loan是有損失的，那既然有損失，cash inflow from loan就應(yīng)該是按照期末時(shí)存活下來的loan個(gè)數(shù)乘以GBP800,000再乘以4%來計(jì)算吧？
ATE,Break clauses,Walkaway Feature,Reset Agreements那個(gè)是屬于ISDA記載中的？另外ISDA全稱是什么？
老師能把第一個(gè)說法講詳細(xì)一點(diǎn)嗎？為什么投機(jī)交易是WWR， 對(duì)沖交易是RWR?
posting collateral是什么意思？
MPoR是什么?
這個(gè)是在哪里講過呢，我沒找到
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