金程問(wèn)答
在basel 3中，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)最新適用的SMA方法，想問(wèn)一下，具體的公式計(jì)算是否需要記憶，考試的時(shí)候會(huì)給出嗎？比如ILM的計(jì)算，謝謝！
Q84，這個(gè)題A和D有什么區(qū)別？
經(jīng)典題文檔中第21題，為什么最后計(jì)算時(shí)要在100m的貸款上乘以12.5，找不到這個(gè)數(shù)字的來(lái)源。講解視頻也沒(méi)有這道題目了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式還考嗎？
老師，公式里（見(jiàn)圖二）不就要求與前一天的Var做比較嗎？這題里為什么用到的是“l(fā)atest 10-day”的數(shù)據(jù)？
這道題百題視頻里沒(méi)有講，請(qǐng)老師講解一下
老師這里說(shuō)第四點(diǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)中對(duì)于模型的依賴度?！緒rong】
這里一個(gè)資產(chǎn)不能同時(shí)計(jì)入分子和分母，如果一個(gè)資產(chǎn)既符合分子的特征又符合分母的特征，那應(yīng)該計(jì)入哪一個(gè)
老師，請(qǐng)問(wèn)cva不是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么在巴三的時(shí)候CVA是影響了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)算？
為什么low riskconfidence 會(huì)降低riskcapital 老師能舉個(gè)例子嗎？
操作風(fēng)險(xiǎn)92題可以再詳細(xì)說(shuō)一下嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，60題A選項(xiàng)，Stressedvar,time horizon 是多少？10 days嗎？還是 a week？
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒(méi)怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來(lái)？
請(qǐng)問(wèn)老師convolution是什么？這部分是哪一章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)?。恳约盀槭裁碈選項(xiàng)說(shuō)模型可以確定oprational risk的原因，我覺(jué)得不可以啊？D我的理解是需要考慮不同過(guò)程所數(shù)據(jù)的損失數(shù)據(jù)的相關(guān)性，感覺(jué)沒(méi)問(wèn)題??？
老師我想問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
老師好，可以解釋一下CFP和stress test的關(guān)系嗎？為什么選B呢？不是很理解
程寶問(wèn)答
