第3個月回購開始時，銀行將債券抵押出去，此時收到的錢里面包括了0.25-0.5年的應(yīng)計利息50000×10%×0.25，但是0.5年的時候又收到了50000的coupon，這個不是重復(fù)計算了嗎？
GC不是指的repo rate么 也就是用普通國債作為抵押物的repo rate，這跟國債價格變動怎么聯(lián)系在一起？
other customer funds available怎么理解？為什么是流入，不是提供給其他客戶的融資么
麻煩老師總結(jié)一下repo的整個過程和相關(guān)費用的計算
可以再解釋一下d選項嗎，負(fù)債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
請問 老師上課講的時候 針對這種不頻繁的交易品種 還特別說明了只是低估風(fēng)險，但是收益是正確的。為什么這里收益又是高估的呢？
這里的D 是不是對的啊
這里計算VaR為什么用雙尾的Z值？
在repo里算accrued interest的時候，10%*0.25算的是0-0.25還是0.25-0.5時刻的coupon？賣repo的時候已經(jīng)算過一次coupon了，為什么0.5時刻的coupon還是歸銀行呢？repo在0.25-0.75時刻的時候被賣出，銀行還是在0.5時刻的時候收到coupon嗎？
為什么計算Var的時候前面有二分之一，為什么是u+z*sigma,but not u-z*sigma.
借來的6m應(yīng)該計入debt吧，不用在分母減掉嗎
C沒太理解
請問為什么會是50的現(xiàn)金 最一開始不是100嗎
還是沒在講義里看到
老師，這道題的C選項，提前終止條款為什么可以對流動性產(chǎn)生反向的影響呢？我知道because后面的解釋部分是提前終止條款的定義，但是我不理解because前后有什么邏輯關(guān)系
程寶問答
金程問答
