精 第5題沒理解，首先組合收益是無風(fēng)險+市場超額，題目中說在市場不好的時候有大的利潤，我理解無風(fēng)險收益是不會產(chǎn)生大利潤的，那只有beta很大才有可能實現(xiàn)，所以我選了C。
risk buget also called asset allocation
老師，這邊題干說in equities to loss 50%, 但我們在計算期末的Asset值時 用350$的asset的值乘以這個50% 作為期末的asset值是不是不合理呀
這個最優(yōu)權(quán)重的知識點在哪節(jié)課里？煩請老師告知
C應(yīng)該對呀，rf的系數(shù)是0.45，bill和rf反向，所以是shortbill
計算公式為什么沒有對N開根號
可以用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2算一遍么？我這樣算不到選項。謝謝！
這個老師講的挺好的，建議以后別講了
第一句話正確的表述是什么？為什么
請老師詳細(xì)比較下individual var 和marginal var吧，有點暈?????
老師這里的C是如何使用杠桿計算的？怎么會反應(yīng)到ROE了呢？
recommend against 是不推薦的意思吧？是不是講錯了？
老師好，這道題目里面求解component VaRA為什么算出來的結(jié)果和答案不一樣。謝謝。
可是老師這里如果未來波動率上升的時候，不是價格會下降嗎，收固定為什么還會賺錢呢
老師可以問一下為什么交易成本是一個時間段概念呀，它不是要攤銷到整個時間段嗎？
程寶問答
金程問答
