這里105000為什么不算現(xiàn)金流啊
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
為什么這題計(jì)算VaR(X+Y)時(shí)不能：VaR=Z*sigma(X+Y)*V，這里V為X，Y的和即1200？
精 請(qǐng)問老師呀，構(gòu)建新的投資組合有四種方法？我的筆記缺少了這個(gè)部分的知識(shí)點(diǎn)，老師可以麻煩您幫我說說這里是什么嗎？我補(bǔ)上筆記背誦一下。謝謝呀
why the answer is not B ? sharpe should be portfolio return - risk free rate (market indices)
講課的是帆帆老師嗎？講得真好，思路清晰、言簡意賅。應(yīng)該給石石和帆帆老師多一些課時(shí)，真的能幫助學(xué)員提升學(xué)習(xí)邊際效用，節(jié)省寶貴的時(shí)間和精力。
he analysts plan to remove biases or undesirable bets from the alphas. 這一步是在scale么？一直沒太理解scale 究竟是什么，能大概講一下么？
請(qǐng)問這里VAR用單尾關(guān)鍵值嗎？VAR計(jì)算默認(rèn)都用單尾嗎
請(qǐng)教一下，5個(gè)數(shù)字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個(gè)數(shù)字后，要輸?shù)?個(gè)數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個(gè)數(shù)字，在計(jì)算器操作的時(shí)候。
stock和treasury分別是什么對(duì)沖效果？stock是delta嗎還是duration
如果均值不等于0的話，在已經(jīng)算出各資產(chǎn)本身VaR的基礎(chǔ)上還可以用VaR1平方+VaR2平方+2VaR1*VaR2*ρ來算組合的VaR嗎？
老師好，價(jià)值投資和規(guī)模投資為什么有利于市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定？
老師這一題可以用MVaR算嗎？就是用z，波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)相乘的那個(gè)公式（根據(jù)講義里例題的方法，根據(jù)協(xié)方差算相關(guān)系數(shù)），然后再乘它們的變動(dòng)量來比較它們的變動(dòng)值
所以這些題里給的return到底是不是expected return，如果expected return不是0，那是不是就得用均值- volatility*z這樣
折現(xiàn)利率是名義利率還是實(shí)際利率
程寶問答
金程問答