為什么是先refining，然后optimizing？
C錯(cuò)哪了
所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因?yàn)閙Var 2個(gè)差不多?
老師，1. 這道題四個(gè)選項(xiàng)說的都是事后的return與volatility的關(guān)系嗎？也就是風(fēng)險(xiǎn)異象了？2.price of risk 是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎？也就是return了？所以波動率跟price of risk是negative的？
請問老師解析這里是什么意思：Factors may also include the market (a tradable investment factor), interest rates, or investing styles (including value/growth, low volatility, or momentum).
老師，這道題他說在經(jīng)濟(jì)衰退期政府債要比垃圾債表現(xiàn)的好，既然他說在經(jīng)濟(jì)衰退期垃圾債收益率7.4%，那也就是政府債的收益要比這個(gè)7.4%還高？？可能嗎
這里為什么不考慮β是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)或者舉杠桿的角度呢，為什么β大于0 ，市場收益跟組合收益就一起同向變動了?。窟@是從公式里看的數(shù)學(xué)關(guān)系還是哪里有講經(jīng)濟(jì)含義？
為什么承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的量發(fā)生變化也是判斷風(fēng)格漂移的指標(biāo)？
C選項(xiàng)怎么錯(cuò)了
這是保險(xiǎn)公司的報(bào)告，為什么要把銀行資本相關(guān)內(nèi)容放到報(bào)告里面？ 感覺II對于這份報(bào)告是不相關(guān)的內(nèi)容
請問這個(gè)效用函數(shù)是在哪里講的呢？另外能簡單說一下效用函數(shù)的各個(gè)變量含義及最終度量目的么？
第29題，為什么特雷諾比率用的是betatoindex?
精 請問單個(gè)資產(chǎn)和組合的貝塔系數(shù)經(jīng)濟(jì)含義是什么？不太能理解這里的貝塔系數(shù)
精 第5題沒理解，首先組合收益是無風(fēng)險(xiǎn)+市場超額，題目中說在市場不好的時(shí)候有大的利潤，我理解無風(fēng)險(xiǎn)收益是不會產(chǎn)生大利潤的，那只有beta很大才有可能實(shí)現(xiàn)，所以我選了C。
精 這道題不太懂bad time時(shí)候預(yù)期損益和預(yù)期收益的關(guān)系
程寶問答
金程問答
