c答案說的是修正的方法用負的自相關，理論上不是可以修正原先的正的自相關嗎？為什么不對
那這個題應該投哪個基金呢？
股票市場中性型基金的收益不主要來自有市場的話，那來自于哪里呀？這個“股票市場中性”是什么意思呀
老師，請問可以將這1、2、3個公式求解各基金經(jīng)理分配權重的過程寫下來嗎 算了幾遍沒算對 不知道哪一步算錯了
C主要描述的是MVaR和CVaR嗎
gamma trading不是方向性的（non directional）？是無方向的？還是說它方向不確定？
如果不告訴一天的收益率怎么用年化的轉化，直接除252嗎
能不能歸納一下每一個VaR的特性與區(qū)別呢，謝謝
老師，高波動率，股票價格下降，ITM put才能保護吧，為什么是OTM呢
這里如何從夏普比率最大化，得出最優(yōu)解條件？能給個證明嗎？
這里的三個估計方程，如果Rb無法準確測量的話，那么1式和3式如何估計？alpha1又如何得出？
老師，解析中這句話怎么理解？風格分析賣空是允許的，只要權重總和為1。講義里畫綠色的部分權重總和也是1，但是就不允許做空
波動率高是bad time 吧
這道題目能解釋一下么
這里的分母TE就相當于風險預算中計算IR時的分母TEV吧
程寶問答
金程問答
