老師 請(qǐng)問Solvency2的“99.9% 1年”的關(guān)于SA與IMA的要求是說這兩個(gè)方法都是用計(jì)算VaR的方法嗎？（一直以為計(jì)算VaR的方法只用在銀行業(yè)）
老師你好，pillar123具體內(nèi)容用了解嗎
318的b選項(xiàng)不太懂
這里面最后一條metadata 和 普通的 data 有啥區(qū)別 Google 出來的定義是 provides information about other data？中文是 元資料 考試中有什么特別的意義嗎 還是說就等同于普通data？
請(qǐng)問這題C選項(xiàng)為何不對(duì)
III說GEV\POT都需要scale and tail parameter,這句話沒錯(cuò)啊，我翻了一下書，在GEV中，規(guī)模參數(shù)就是σ，在POT中規(guī)模參數(shù)就是β，老師這里講的有問題吧
什么事dashboard view？
不太懂桿杠率。杠桿越高，不是說明銀行用更少的資本撬動(dòng)更多的錢，這樣不是越容易經(jīng)濟(jì)過熱，危機(jī)更大嗎？
4.5 6和8是啥
習(xí)題集387 這些模型假設(shè)看起來都不合理，為什么可以C又有什么不同呢，百題的時(shí)候好像沒有理解，請(qǐng)老師再解釋下
押題61：老師好， 這道題A選項(xiàng)， 老師說BASEL I、II主要依賴的是外部評(píng)級(jí)， BASEL III是依賴內(nèi)部評(píng)級(jí)。 這個(gè)是不是說的不對(duì)， 信用風(fēng)險(xiǎn)方面， BASEL I 在評(píng)估的時(shí)候，比較依賴于國家是否屬于OECD吧？在BASEL II中，risk weight取決于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)？
這個(gè)題D項(xiàng)不太理解
請(qǐng)問下老師，第46題，根據(jù)第一頁的筆記，CCAR不就是比SCAP多了baseline 和 stressed scenario 嗎？A 不應(yīng)該是對(duì)的嗎。 謝謝
計(jì)算RAROC是 減去稅的那部分 如果題目給出的是稅的百分比 這個(gè)百分比基數(shù)是revenue 還是 revenue-cost等等之后的這個(gè)基數(shù)呢
老師您好，net interest income=interest income from loans and investments-interest expense on deposits and other borrowed funds，在這個(gè)公式中只有那些repricable的資產(chǎn)或負(fù)債才會(huì)算進(jìn)去，那么這道題的II為什么對(duì)呀？
程寶問答
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