金程問(wèn)答
我怎么記得IR等于alpha除以它的波動(dòng)率呢？
這里的data envidence，既然是低風(fēng)險(xiǎn)異象，貝塔和收益不就應(yīng)該是負(fù)相關(guān)嗎，為什么當(dāng)期的貝塔和收益還是正相關(guān)呢？、
這里講的是不是錯(cuò)了呀，上面的公式?jīng)]有相關(guān)性系數(shù)，下面實(shí)際帶的時(shí)候帶了相關(guān)性系數(shù)
老師，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候VaR用單尾，什么是VaR用雙尾？
為什么價(jià)值股是尾大不掉，成長(zhǎng)股是容易轉(zhuǎn)變？這很難與上面定義的價(jià)值股還是成長(zhǎng)股（通過(guò)比較賬面價(jià)值和市值）聯(lián)系起來(lái)。
wi的計(jì)算中，有manager i的IR／TE比較好理解，但是為什么要再分別交叉著乘投資組合的TE和IR呢？為什么這個(gè)wi不是分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的IR，分母是基金經(jīng)理的TE×投資組合的TE呢？ 原式wi的分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的TE有什么含義呢？
考綱里寫了“ Describe the uses for the Modigliani-squared and Treynor's measure in comparing two portfolios and the graphical representation of these measures." 圖形表示具體是什么樣的呢？
在求新的VARp的時(shí)候，是用單個(gè)的var求組合的var，之后再轉(zhuǎn)換成10天99%，可以先把單個(gè)的var轉(zhuǎn)換后，再直接求組合的var嗎？
1、什么叫currency strategy啊，2、實(shí)證是不是想說(shuō)波動(dòng)率跟收益率（只有股票）的負(fù)相關(guān)關(guān)系不受經(jīng)濟(jì)周期影響，反正就是負(fù)相關(guān)。3、選項(xiàng)B，當(dāng)波動(dòng)率上升，其他資產(chǎn)受影響了，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券不就成了high quality資產(chǎn)了么，大家不是爭(zhēng)相購(gòu)買，那它的供需也會(huì)影響價(jià)格啊，怎么會(huì)沒(méi)影響呢
老師，這道題是拒絕了原假設(shè)，但是認(rèn)同他的說(shuō)法，就是他獲得positive alpha不是因?yàn)檫\(yùn)氣。對(duì)嗎？
老師，密卷第8題，我感覺(jué)will老師說(shuō)的跟我理解的有矛盾，所以問(wèn)問(wèn)蘇老師，為什么KRI能定量分析impact？
老師，這道題C D選項(xiàng)能講一下嗎
老師，我好像把coco債跟convertible bond搞混了，麻煩老師能在解釋一下嗎？coco債是危機(jī)的時(shí)候債轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債是股票價(jià)格上漲的時(shí)候債轉(zhuǎn)股？
這道題的return是單個(gè)資產(chǎn)的return吧 算portfolio的return不應(yīng)該把單個(gè)資產(chǎn)的return加權(quán)相加嗎？
為什么是用凈現(xiàn)金流，而不是把流入和流出分開折現(xiàn)？等式左邊50是流出，63也是流出，為何卻寫在右邊
程寶問(wèn)答
