這是為什么，哪里有知識點
老師的備注是不是錯誤的？volatility higher 應(yīng)該是bad time 吧？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因為幸存者偏差歷史數(shù)據(jù)沒意義
請問老師這個為什么不考慮weights呢，如果求期望收益/mvar算的話為什么不行呢
可以重新列一下計算器應(yīng)該怎么按嗎？這里老師講的好像有問題，按照老師講的按出來是error5
為什么這里TE*IC表示方差
老師，在其他條件不變的前提下，若資產(chǎn)久期為7，負債久期為5這道題該選什么呢？
這一題當中的b選項。為了解決代理風險的問題，采用的是基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在相同的基金上。但是欺詐風險上說基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在同一個基金上，會導(dǎo)致利益沖突，然后產(chǎn)生欺詐風險，那么這個兩個怎么理解？是不是有矛盾？
投資管理里有幾個問題。1.圖里的βi,p表示的是什么意思？CAPM βp是組合p承擔系統(tǒng)性風險（市場組合）的風險系數(shù)對嗎？2.IRR的計算器計算，能不能舉例子說明下。謝謝
老師，這道題我哪里錯了，怎么沒有答案？
高通脹=recession嗎
β是哪部分內(nèi)容？
為什么調(diào)倉后var是20000和80000？
這里的20號是volatility，14%是risk，不應(yīng)該開方才可以是sigama嗎？
老師，我看will老師回答說可轉(zhuǎn)債是可以在股票價格上升的時候?qū)D(zhuǎn)化為股票，但是coco bond不是在股票價格下降的時候把債券轉(zhuǎn)為股票嗎？第二個問題是，，這個可轉(zhuǎn)債是不是還有個名字叫callable bond 呀？
程寶問答
金程問答
