金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，同樣是求TR，圖一中老師用的是投資組合的β=1.2，而在圖2的百題中老師說(shuō)求TR要用與市場(chǎng)之間的β而不是與投資組合之間的β去計(jì)算，不一致??？
不嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，增量Var是不是等于成分Var？
老師，低風(fēng)險(xiǎn)異象說(shuō)的低beta、低volatile卻產(chǎn)生了高return，這里return指的現(xiàn)實(shí)return，還是投資者要求的return？按照上一節(jié)講現(xiàn)實(shí)收益率和期望收益率對(duì)比，低volatile產(chǎn)生高現(xiàn)實(shí)收益率是正常的，所以異象是指低volatile產(chǎn)生高的投資者要求收益率嗎？
精 解釋一下b d 謝謝??
residual IR 和 IR 是一個(gè)東西嗎？??
精 解釋一下每個(gè)選項(xiàng)，謝謝??
計(jì)算過(guò)程中，cvar和ivar好像都是mvar*v?
第三題risk premium不應(yīng)該是指rm-rf嗎？市場(chǎng)低迷的時(shí)候這個(gè)數(shù)不應(yīng)該下降嗎
為什么年末年初是一起計(jì)算的？
題目做出來(lái)了，用Rp-Rf=α+β（Rm-Rf）算的。以Fund1為例，8.25%-4%=α+0.91（8.6%-4%），即可算出α。其余以此類(lèi)推。請(qǐng)老師看看我這么做對(duì)嗎？我沒(méi)看明白解析，那一串什么8.19%、7.86%等等什么意思，請(qǐng)解答，謝謝。
為什么risk premium 代表的就是good time的收益呢？
為什么不選擇D呢 題干不是說(shuō)要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
可以再說(shuō)一下這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)原假設(shè) 備擇假設(shè)的意義是什么意思嗎 檢驗(yàn)量最后的結(jié)果拒接原假設(shè) 的意義是什么呢 聯(lián)系收益率和基金經(jīng)理表現(xiàn)解釋一下
為什么這里計(jì)算L1的時(shí)候是-14×-2%×180呢？為什么有兩個(gè)負(fù)號(hào)？
老師，這道題考的是什么呀
程寶問(wèn)答
