老師好，這道題的coupon是給到銀行還是抵押對方手里
請問這里，還有之前的PPT都有寫 DBR 4S，請問這是什么呀？
為什么投資期限=麥考利久期就可以實現免疫？可否給一個證明？
老師，我想問一下A選項，如果其他公司的股票都下跌了，這個不會造成systematic risk嗎？從而產生危機，所以也可以是一個warning signal吧，還有解析里說的這個A more bank-specific early-warning-indicator (EWI) would be a decrease in stock price of the bank relative to its peers.這個跟同行也比和跟其他銀行比是有區(qū)別的嗎？peers更多指的是similar size in the similar market？
老師，能講一下這個題嗎？這個short forward為什么資產和負債端同時增加150，是先借資產（負債+150）然后賣掉（資產端cash+150），并且假設是發(fā)生在同一時刻的對嗎？
A選項market depth or discruption 這個麻煩老師解釋一下
如果把A和B分開看的話，A可以通過CD進行短期融資嗎？
這個美元短缺的故事背景是在07-09年金融危機期間，還是在危機之前哦。危機期間了都拋售美元資產了吧？干嘛還要換美元買美元資產呢？
老師，這句話“C選項是說在融資購買證券時，金融機構往往出售回購協(xié)議，以避免全額購買證券。這樣剩余的錢可以為了儲存流動性。選擇其他的投資工具或者應對未來的流動性需求?！眗epo seller不應該是借出collateral 借入資金嗎，那為什么這里說避免全額購買證券（collateral）？
市場VAR和流動性VAR，都考慮均值和標準差的話，什么時候μ-z*σ，什么時候是+??？還有cost of liq
financing of $25 million of its accounts payable 理解為手頭緊，要25m應付應付賬款？
老師，這里說第三點久期越長 ，利率對負債的敏感性越大。前面幾頁區(qū)分敏感型資產負債時又說短期的敏感性更大，長期的敏感性小，聽起來前后矛盾了。麻煩老師解釋一下
請問老師Uncommitted Credit Line和 Committed有什么區(qū)別，其次是圖一第一種為什么為銀行于央行的，而第三個為銀行與客戶的，這個需要主體需要區(qū)分么？
請問老師，這樣算是哪里有問題？老師講解的算法公式和講義里的算法好像不一樣，算出來的值也不一樣。
resiliency 越高代表的恢復時間越長，那流動性不是越差嗎 為什么這里說恢復時間越長交易對手越多，流動性越好
程寶問答
金程問答
