這題目的對(duì)應(yīng)ppt麻煩截圖
這個(gè)題所在的知識(shí)點(diǎn)可以給我ppt截圖一下嗎
講義這里解釋gross and net leverage的時(shí)候，說(shuō)divided by capital，是除以資本嗎？這里的資本capital就是所有者權(quán)益equity嗎？
可以再詳細(xì)講一下這里的動(dòng)態(tài)對(duì)沖是如何形成正反饋和負(fù)反饋的嗎？
老師，buy repo是說(shuō)我是拿錢給證券的一方還是另一方那
資本金和儲(chǔ)備金都都是用來(lái)吸收非預(yù)期損失的吧？
請(qǐng)問為什么要move in parallel steps呢？
老師，請(qǐng)問是不是以市場(chǎng)價(jià)和面值孰低來(lái)確定funding金額的？
老師，為什么解析顯示資產(chǎn)端是200，不是100cash+100stock-50margin=150嗎？
資產(chǎn)價(jià)格下跌，要買為啥是short put？而不是long call？
老師好，US FI什么意思？
An asset is said to have a liquidity premium if its price is lower and expected return higher because it isn't perfectly liquid.老師這句話這么理解？為什么價(jià)格越低且收益越高就是不完美流動(dòng)？
為什么老師說(shuō)一般在消極管理中，要讓資產(chǎn)和負(fù)債的duration相等，實(shí)際很困難呢？老師舉例說(shuō)銀行是高負(fù)債的機(jī)構(gòu)，所以L/A趨近于1，那么DA不就剛好近似等于DL*L/A嗎？那么此時(shí)，資產(chǎn)和杠桿調(diào)整后的負(fù)債duration不是近似相等嗎？為什么說(shuō)二者相等會(huì)很困難呢？
老師，這里說(shuō)settlement所占比例最大的，前面講outgoing wire transfer是最大的吧
為什么久期越大，價(jià)格對(duì)于利率水平的變化越敏感呢？久期越大不就是更加長(zhǎng)期的債券嗎，我怎么記得債券期限越長(zhǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大（market risk講的），難道是我記錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師解答。謝謝
程寶問答
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